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Starter Triple Stochastic 戦略

この戦略はMetaTraderのエキスパート Starter.mq5 をStockSharpの高レベルAPIにポートします。3つのStochasticオシレーター（速い、通常、遅い）を異なるタイムフレームで計算された対応する移動平均と同期します。すべてのフィルターが同じ方向を確認し、価格がすべてのシフトされた移動平均の正しいサイドで取引される場合にのみトレードが許可されます。

トレードロジック

  1. 戦略は3つのローソク足ストリームを購読します：
    • 速いタイムフレーム（デフォルトM5）。
    • 通常タイムフレーム（デフォルトM30）。
    • 遅いタイムフレーム（デフォルトH2）。
  2. 各ストリームに対して、同じ%K、%D、スローイングパラメーターを持つ移動平均（設定可能なメソッド、長さ、適用価格）とStochasticオシレーターを構築します。
  3. 遅いタイムフレームが実行を駆動します。遅いローソク足がクローズすると、すべてのタイムフレームの最新値が比較されます：
    • ロングセットアップ：すべてのストキャスティクスラインが%K > %D、すべての%K値が50以下、価格がすべてのシフトされた移動平均より下。
    • ショートセットアップ：すべてのストキャスティクスラインが%K < %D、すべての%K値が50以上、価格がすべてのシフトされた移動平均より上。
  4. シグナルはReverseSignalsでオプションに反転できます。エントリーが取られると、戦略は既存の露出を反転（CloseOppositePositions = trueの場合）するか、反対のポジションがクローズされるまでシグナルを無視します。
  5. フィル後、ストップロスとテイクプロフィットのレベルが価格空間でシミュレートされます。トレーリングストップは元のMQLロジックを再現し、TrailingStopPips + TrailingStepPipsの利益を必要とした後にTrailingStopPipsだけストップを移動します。
  6. リスクベースのポジションサイジングはMetaTraderのlot/riskスイッチを反映します。モードがRiskPercentの場合、トレードボリュームはアカウント価値、リスクパーセンテージ、およびピップスでのストップロス距離から導出されます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
StopLossPips 45 ピップスでの保護ストップ距離。固定ストップを無効にするには0に設定。
TakeProfitPips 105 ピップスでのテイクプロフィット距離。ターゲットを無効にするには0に設定。
TrailingStopPips 5 最小前進後に適用されるトレーリングストップオフセット。
TrailingStepPips 5 トレーリングストップが動く前に必要な最小利益前進（ピップス）。
MoneyMode RiskPercent 固定ロットサイジングとトレードごとのパーセントリスクを選択。
MoneyValue 3 FixedLot使用時のロットサイズ、またはRiskPercent使用時のリスクパーセント。
FastCandleType M5 速いインジケーターセットのローソク足タイプ。
NormalCandleType M30 中間インジケーターセットのローソク足タイプ。
SlowCandleType H2 シグナル評価と注文を引き起こすローソク足タイプ。
MaPeriod 20 すべての移動平均の長さ。
MaShift 1 すべての移動平均に適用される水平シフト（バー数）。
MaMethod Simple 移動平均スムージング：Simple、Exponential、Smoothed、またはWeighted。
MaPriceType Close 移動平均を供給するために使用する適用価格。
StochasticKPeriod 5 すべてのStochasticオシレーターの%K長。
StochasticDPeriod 3 %Dスムージング長。
StochasticSlowing 3 %Kの最終スローイングファクター。
ReverseSignals false ロングとショートの条件を入れ替える。
CloseOppositePositions false trueの場合、反対方向にシグナルが現れると単一の注文でポジションを反転させる。

マネーマネジメント

  • MoneyMode = FixedLotはすべての注文を正確なMoneyValueボリュームで送信します。
  • MoneyMode = RiskPercentは元の動作を再現します：リスクのある現金はAccountValue * MoneyValue / 100に相当します。トレードサイズはリスクのある現金 / (StopLossPips * ピップサイズ)として計算されます。StopLossPipsがゼロであるか、ポートフォリオの価値が利用できない場合、戦略は取引を拒否します。

保護とトレーリング

  • ストップロスとテイクプロフィットのレベルは内部的に追跡され、ローソク足の高値/安値と比較されて、MetaTraderの保護注文をエミュレートします。
  • トレーリングストップは未実現利益がTrailingStopPips + TrailingStepPipsピップスを超えた後にのみ起動し、ストップが移動される前に初期オフセットと最小ステップの両方が満たされる必要があるという元の要件を満たします。

マルチタイムフレームのアライメント

すべてのインジケーターはそれぞれのタイムフレームの各クローズされたローソク足で再計算されます。遅いタイムフレームはすべての3つの移動平均とストキャスティクスが形成されるのを待ち、最新のシフトされた移動平均値を使用し、MetaTraderのiMAシフトパラメーターを模倣します。これにより、StockSharpポートが元のMQLエキスパートと同じバーでトレードを引き起こすことが保証されます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StarterTripleStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StarterTripleStochasticStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}