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Estratégia Starter Triple Stochastic

Esta estratégia porta o expert do MetaTrader Starter.mq5 para a API de alto nível do StockSharp. Ela sincroniza três osciladores stochastic (rápido, normal, lento) com médias móveis correspondentes calculadas em diferentes períodos. Um trade é permitido apenas quando todos os filtros confirmam a mesma direção e o preço negocia no lado correto de cada média móvel deslocada.

Lógica de negociação

  1. A estratégia assina três fluxos de velas:
    • Período rápido (padrão M5).
    • Período normal (padrão M30).
    • Período lento (padrão H2).
  2. Para cada fluxo, ela constrói uma média móvel (método configurável, comprimento e preço aplicado) e um oscilador stochastic com os mesmos parâmetros %K, %D e desaceleração.
  3. O período lento impulsiona a execução. Quando uma vela lenta fecha, os valores mais recentes de todos os períodos são comparados:
    • Configuração longa: toda linha stochastic tem %K > %D, todos os valores %K estão abaixo de 50, e o preço está abaixo de cada média móvel deslocada.
    • Configuração curta: toda linha stochastic tem %K < %D, todos os valores %K estão acima de 50, e o preço está acima de cada média móvel deslocada.
  4. Os sinais podem ser opcionalmente invertidos através de ReverseSignals. Quando uma entrada é tomada, a estratégia reverte a exposição existente (se CloseOppositePositions = true) ou ignora o sinal até que o posição oposta seja fechada.
  5. Após um fill, os níveis de stop-loss e take-profit são simulados no espaço de preço. Um trailing stop replica a lógica MQL original exigindo TrailingStopPips + TrailingStepPips de lucro antes de mover o stop por TrailingStopPips.
  6. O dimensionamento de posição baseado em risco espelha o interruptor lot/risk do MetaTrader. Quando o modo é RiskPercent, o volume do trade é derivado do valor da conta, a porcentagem de risco e a distância de stop-loss em pips.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
StopLossPips 45 Distância protetora de stop em pips. Defina como 0 para desabilitar o stop fixo.
TakeProfitPips 105 Distância de take-profit em pips. Defina como 0 para desabilitar o alvo.
TrailingStopPips 5 Offset de trailing stop aplicado após o avanço mínimo.
TrailingStepPips 5 Avanço mínimo de lucro (em pips) necessário antes de o trailing stop se mover.
MoneyMode RiskPercent Seleciona entre dimensionamento de lote fixo e risco percentual por trade.
MoneyValue 3 Tamanho de lote ao usar FixedLot, ou percentual de risco ao usar RiskPercent.
FastCandleType M5 Tipo de vela para o conjunto de indicadores rápido.
NormalCandleType M30 Tipo de vela para o conjunto de indicadores intermediário.
SlowCandleType H2 Tipo de vela que aciona a avaliação de sinais e ordens.
MaPeriod 20 Comprimento de todas as médias móveis.
MaShift 1 Deslocamento horizontal aplicado a cada média móvel (barras atrás).
MaMethod Simple Suavização da média móvel: Simple, Exponential, Smoothed ou Weighted.
MaPriceType Close Preço aplicado para alimentar as médias móveis.
StochasticKPeriod 5 Comprimento %K para todos os osciladores stochastic.
StochasticDPeriod 3 Comprimento de suavização %D.
StochasticSlowing 3 Fator de desaceleração final para %K.
ReverseSignals false Troca as condições longa e curta.
CloseOppositePositions false Se true, reverte a posição em uma única ordem quando um sinal aparece na direção oposta.

Gestão monetária

  • MoneyMode = FixedLot envia cada ordem com o volume exato de MoneyValue.
  • MoneyMode = RiskPercent reproduz o comportamento original: o valor arriscado é igual a AccountValue * MoneyValue / 100. O tamanho do trade é calculado como valor arriscado / (StopLossPips * tamanho do pip). Se StopLossPips for zero ou o valor do portfólio não estiver disponível, a estratégia se recusa a negociar.

Proteção e trailing

  • Os níveis de stop-loss e take-profit são rastreados internamente e comparados com máximos/mínimos das velas, emulando as ordens protetoras do MetaTrader.
  • O trailing stop é ativado apenas após o lucro não realizado exceder TrailingStopPips + TrailingStepPips pips, atendendo ao requisito original de que tanto um offset inicial quanto um passo mínimo devem ser satisfeitos antes de mover o stop.

Alinhamento multiperíodo

Todos os indicadores são recalculados a cada vela fechada de seu respectivo período. O período lento aguarda que todas as três médias móveis e estocásticos se formem e usa os valores mais recentes da média móvel deslocada, imitando o parâmetro de shift iMA do MetaTrader. Isso garante que o port do StockSharp dispare trades na mesma barra que o expert MQL original.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StarterTripleStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StarterTripleStochasticStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}