Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Starter Triple Stochastic

Эта стратегия переносит эксперт Starter.mq5 на высокий уровень API StockSharp. Она синхронизирует три стохастических осциллятора (быстрый, нормальный, медленный) с соответствующими скользящими средними на разных таймфреймах. Сделка разрешена только тогда, когда все фильтры подтверждают одно направление и цена находится по правильную сторону от каждой смещённой скользящей средней.

Логика торговли

  1. Подписка на три потока свечей:
    • Быстрый таймфрейм (по умолчанию M5).
    • Нормальный таймфрейм (по умолчанию M30).
    • Медленный таймфрейм (по умолчанию H2).
  2. Для каждого потока строится скользящая средняя (метод, период и источник цены настраиваются) и стохастик с одинаковыми параметрами %K, %D и Slowing.
  3. Медленный таймфрейм управляет выполнением. После закрытия медленной свечи сравниваются последние значения всех таймфреймов:
    • Покупка: %K > %D у каждого стохастика, все %K ниже 50, цена ниже каждой смещённой средней.
    • Продажа: %K < %D у каждого стохастика, все %K выше 50, цена выше каждой смещённой средней.
  4. Сигналы можно инвертировать через ReverseSignals. При входе стратегия либо разворачивает позицию (CloseOppositePositions = true), либо игнорирует сигнал до закрытия противоположной позиции.
  5. После исполнения хранятся уровни стоп-лосса и тейк-профита. Трейлинг-стоп копирует логику MQL: сначала требуются TrailingStopPips + TrailingStepPips пунктов прибыли, затем стоп сдвигается на TrailingStopPips пунктов.
  6. Управление капиталом повторяет режим lot/risk из MetaTrader. При RiskPercent объём сделки рассчитывается по стоимости портфеля, проценту риска и расстоянию до стоп-лосса в пунктах.

Параметры

Параметр Значение Описание
StopLossPips 45 Расстояние защитного стопа в пунктах (0 — отключить).
TakeProfitPips 105 Расстояние тейк-профита в пунктах (0 — отключить).
TrailingStopPips 5 Смещение трейлинг-стопа в пунктах.
TrailingStepPips 5 Минимальный ход цены в пунктах до сдвига трейлинга.
MoneyMode RiskPercent Режим мани-менеджмента: фиксированный лот или процент риска.
MoneyValue 3 Размер лота при FixedLot либо процент риска при RiskPercent.
FastCandleType M5 Свечной тип для быстрого набора индикаторов.
NormalCandleType M30 Свечной тип для промежуточного набора.
SlowCandleType H2 Свечной тип, на котором выполняются сделки.
MaPeriod 20 Период всех скользящих средних.
MaShift 1 Смещение скользящих средних в барах.
MaMethod Simple Метод сглаживания: Simple, Exponential, Smoothed, Weighted.
MaPriceType Close Тип цены для расчёта скользящей.
StochasticKPeriod 5 Период %K для стохастика.
StochasticDPeriod 3 Период сглаживания %D.
StochasticSlowing 3 Финальное сглаживание %K.
ReverseSignals false Инвертировать условия входа.
CloseOppositePositions false Закрывать противоположную позицию одним ордером при новом сигнале.

Управление капиталом

  • FixedLot отправляет заявки с объёмом MoneyValue.
  • RiskPercent вычисляет риск как СтоимостьПортфеля * MoneyValue / 100. Объём равен Риск / (StopLossPips * размер пункта). Если стоп равен нулю или значение портфеля неизвестно, сделки блокируются.

Защита и трейлинг

  • Стоп-лосс и тейк-профит отслеживаются по максимумам/минимумам свечи, что соответствует работе ордеров в MetaTrader.
  • Трейлинг активируется только после прибыли, превышающей TrailingStopPips + TrailingStepPips пунктов, полностью повторяя оригинальную реализацию.

Согласование таймфреймов

Индикаторы обновляются на каждой закрытой свече своего таймфрейма. Медленный поток ждёт готовности всех значений и использует последнее смещённое значение скользящей, что соответствует параметру shift функции iMA в MetaTrader.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StarterTripleStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StarterTripleStochasticStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}