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Four Hour Swing戦略

概要

Four Hour Swing戦略は、MetaTraderの「4Hスイング」エキスパートアドバイザーをStockSharpの高レベルAPIに移植したものです。元のシステムは、高い時間軸から取得したトレンドフォローとオシレーター確認を組み合わせています。このC#バージョンは3つの時間軸（エントリー、確認、マクロフィルター）をサブスクライブし、StockSharpコンポーネントでインジケーターのスタックを再現します。

トレードロジック

  • メインのトレンドフィルターは、エントリーローソク足の典型価格で計算された3つの指数移動平均を使用します。ロングのセットアップには Fast EMA > Medium EMA > Slow EMA が必要で、ショートはその逆です。
  • Stochasticオシレーターの値は、高い確認時間軸で評価されます。%Kラインは、ロングでは%Dより上、ショートでは下に留まる必要があります。
  • Momentumは同じ確認ローソク足からサンプリングされ、100前後のMetaTraderスタイルの比率に変換されます。過去3つのMomentum読み値のうち少なくとも1つが設定された閾値より遠い場合のみ取引が許可されます。
  • 月次（またはユーザー定義の）MACDの値がマクロ方向フィルターを提供します。買いはMACDラインがシグナルより上にある必要があり、売りは反対の関係を確認します。

すべての確認が一致し、口座がフラットまたは反対方向にポジションを持っている場合（その場合、市場注文がクローズして反転する）、次のベースローソク足でポジションが開かれます。

リスク管理

  • 固定のストップロスとテイクプロフィットの距離（pipsで表現）がエントリー直後に適用されます。
  • オプションのトレーリングストップがエントリー後に達した極値価格に従います。
  • Break-even保護は、設定されたトリガー距離に達すると、ストップをエントリー価格にオフセットを加えた位置に移動できます。
  • オプションのMACD出口は、マクロフィルターが反転したときにオープンな取引を閉じます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト値
TradeVolume デフォルトの市場注文ボリューム。 0.01
CandleType エントリーローソク足タイプ（例：4時間ローソク足）。 4H
SignalCandleType StochasticとMomentumの確認ローソク足タイプ。 7D（週次）
MacdCandleType マクロフィルターのローソク足タイプ。 30D
FastEmaPeriod, MediumEmaPeriod, SlowEmaPeriod 典型価格で計算されるEMAの長さ。 4, 14, 50
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSmoothPeriod Stochasticオシレーターの設定。 13, 5, 5
MomentumPeriod Momentumインジケーターが使用するルックバック。 14
MomentumThreshold Momentumを検証するために必要な100からの最小距離。 0.3
StopLossPips, TakeProfitPips pipsでの保護注文。 20, 50
TrailingStopPips pipsでのトレーリングストップ距離。無効にするには0に設定。 40
UseBreakEven Break-even保護を有効にします。 true
BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips Break-evenの移動のためのトリガーとオフセット。 30, 30
UseMacdExit マクロMACDが反転したときにポジションを閉じます。 false

備考

  • 実装をコンパクトに保つために、元のエキスパートからの資金管理機能（エクイティストップ、通貨ターゲット）は意図的に省略されています。
  • 戦略は完成したローソク足のみを処理し、MetaTraderのバー単位の評価と一致します。
  • デフォルトの時間軸は一般的な4時間セットアップ（週次確認と月次フィルター）を再現しますが、すべての DataType パラメーターは代替期間で実行するように再設定できます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FourHourSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FourHourSwingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}