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Estratégia de Four Hour Swing

Visão geral

A Estratégia de Four Hour Swing porta o assessor especialista "4H swing" do MetaTrader para a API de alto nível do StockSharp. O sistema original combina seguidor de tendência e confirmações de oscilador obtidas de períodos de tempo superiores. Esta versão em C# subscreve três períodos de tempo (entrada, confirmação e filtro macro) e recria a pilha de indicadores com componentes do StockSharp.

Lógica de negociação

  • O filtro de tendência principal usa três médias móveis exponenciais calculadas no preço típico das velas de entrada. Uma configuração comprada requer Fast EMA > Medium EMA > Slow EMA; uma configuração vendida espelha a condição.
  • Os valores do oscilador Stochastic são avaliados no período de tempo de confirmação superior. A linha %K deve permanecer acima de %D para comprados e abaixo para vendidos.
  • O Momentum é amostrado das mesmas velas de confirmação e convertido para a proporção no estilo MetaTrader em torno de 100. Uma operação é permitida apenas se pelo menos uma das últimas três leituras de momentum estiver mais longe do que o limiar configurado.
  • Os valores mensais de MACD (ou definidos pelo usuário) fornecem o filtro de direção macro. Uma compra requer a linha MACD acima do seu sinal, enquanto uma venda verifica a relação oposta.

Uma posição é aberta na próxima vela base assim que todas as confirmações estiverem alinhadas e a conta estiver plana ou posicionada na direção oposta (nesse caso a ordem de mercado fecha e reverte).

Gestão de risco

  • Distâncias fixas de stop-loss e take-profit (expressas em pips) são aplicadas imediatamente após a entrada.
  • Um Trailing stop opcional segue o preço extremo alcançado após a entrada.
  • A proteção de break-even pode mover o stop para o preço de entrada mais um deslocamento quando a distância de ativação configurada for atingida.
  • Uma saída MACD opcional fecha operações abertas quando o filtro macro vira.

Parâmetros

Nome Descrição Valor padrão
TradeVolume Volume de ordem de mercado padrão. 0.01
CandleType Tipo de vela de entrada (ex.: velas de 4 horas). 4H
SignalCandleType Tipo de vela de confirmação para Stochastic e Momentum. 7D (semanal)
MacdCandleType Tipo de vela de filtro macro. 30D
FastEmaPeriod, MediumEmaPeriod, SlowEmaPeriod Comprimentos de EMA calculados no preço típico. 4, 14, 50
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSmoothPeriod Configurações do oscilador Stochastic. 13, 5, 5
MomentumPeriod Período de retrovisão usado pelo indicador de Momentum. 14
MomentumThreshold Distância mínima de 100 necessária para validar o Momentum. 0.3
StopLossPips, TakeProfitPips Ordens de proteção em pips. 20, 50
TrailingStopPips Distância do Trailing stop em pips. Defina como zero para desativar. 40
UseBreakEven Ativa a proteção de break-even. true
BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips Ativador e deslocamento para o movimento de break-even. 30, 30
UseMacdExit Fechar posições quando o MACD macro vira. false

Notas

  • Os recursos de gerenciamento de capital (stops de patrimônio, metas em moeda) do especialista original são intencionalmente omitidos para manter a implementação compacta.
  • A estratégia processa apenas velas concluídas, correspondendo à avaliação barra a barra do MetaTrader.
  • Os períodos de tempo padrão reproduzem a configuração comum de 4 horas (confirmação semanal e filtro mensal), mas cada parâmetro DataType pode ser reconfigurado para executar em períodos alternativos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FourHourSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FourHourSwingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}