Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Four Hour Swing

Обзор

Four Hour Swing Strategy переносит советник MetaTrader "4H swing" на высокоуровневый API StockSharp. Оригинальная система сочетает трендовые фильтры и осцилляторы из старших таймфреймов. В версии на C# создаются три подписки на свечи (рабочий, подтверждающий и макрофильтр), а индикаторы построены на стандартных компонентах StockSharp.

Логика торговли

  • Основной фильтр тренда использует три экспоненциальные скользящие средние по типичной цене свечей входа. Для покупки требуется условие Fast EMA > Medium EMA > Slow EMA, для продажи — обратное.
  • Стохастик рассчитывается на старшем подтверждающем таймфрейме: линия %K должна находиться выше %D для лонга и ниже %D для шорта.
  • Индикатор Momentum анализирует тот же набор свечей и переводится в метатрейдеровский формат вокруг уровня 100. Сделка разрешается, если хотя бы одно из трёх последних значений отстоит от 100 больше заданного порога.
  • Макрофильтр строится на значениях MACD: для длинных позиций требуется превышение линии MACD над сигнальной, для коротких — обратная ситуация.

После выполнения всех условий на следующей рабочей свече отправляется рыночная заявка. Если стратегия уже находится в противоположной позиции, новый ордер закрывает её и разворачивает направление.

Управление рисками

  • Сразу после входа выставляются фиксированные стоп-лосс и тейк-профит (в пипсах).
  • При ненулевом TrailingStopPips активируется классический трейлинг от экстремума, достигнутого после входа.
  • Перевод в безубыток переносит стоп к цене входа плюс смещение после достижения заданной прибыли.
  • Дополнительный флаг UseMacdExit закрывает позицию при смене сигнала макрофильтра MACD.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
TradeVolume Базовый объём рыночных заявок. 0.01
CandleType Таймфрейм свечей для поиска входов. 4H
SignalCandleType Таймфрейм для стохастика и Momentum. 7D (неделя)
MacdCandleType Таймфрейм MACD-фильтра. 30D
FastEmaPeriod, MediumEmaPeriod, SlowEmaPeriod Периоды EMA по типичной цене. 4, 14, 50
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSmoothPeriod Настройки стохастика. 13, 5, 5
MomentumPeriod Глубина индикатора Momentum. 14
MomentumThreshold Минимальное отклонение от 100 для подтверждения импульса. 0.3
StopLossPips, TakeProfitPips Расстояние стоп-лосса и тейк-профита в пипсах. 20, 50
TrailingStopPips Шаг трейлинг-стопа (0 — отключён). 40
UseBreakEven Включает перевод в безубыток. true
BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips Порог и смещение при переводе в безубыток. 30, 30
UseMacdExit Закрывать позицию при обратном сигнале MACD. false

Примечания

  • Денежные и процентные ограничения из оригинального советника не реализованы, чтобы сохранить компактность стратегии.
  • Обработка ведётся только по завершённым свечам, что повторяет поведение MetaTrader.
  • При необходимости любой параметр DataType можно изменить и адаптировать стратегию под другой набор таймфреймов.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FourHourSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FourHourSwingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}