日本語 JA
GitHub で見る

AltrTrend Signal v2.2戦略

この戦略はMetaTraderのエキスパートアドバイザーExp_AltrTrend_Signal_v2_2のStockSharpポートです。元のAltrTrend Signalインジケーターの 適応型チャンネルロジックを再現し、MQL5バージョンと同様に遅延バーでトレードを実行します。ADX値はチャンネルを収縮または拡張するため、 トレンドの強さがサポートする場合にのみブレイクアウトが発生します。

仕組み

  1. 設定されたタイムフレームの各確定済みローソク足で動的チャンネルが計算されます。チャンネル幅は前のADX値（KPeriod / ADX）に従って 拡張または収縮するルックバック内の最高価と最安値によって定義されます。
  2. 内部境界（smin、smax）はKPercentだけ中心に向かって引き寄せられます。価格はこれらの内部境界の外でクローズして、方向性の トレンド状態を確立する必要があります。
  3. トレンドが弱気から強気に転換し、クローズが上限を上回ると、買いシグナルが生成されます。下限を下回る弱気への転換は売りシグナルを 出します。シグナルはSignalBar遅延で定義されたバーで実行され、元のエキスパートアドバイザーの動作に一致します。
  4. オプションのストップロスとテイクプロフィットレベルはポイントからプライスステップにマップされ、保護的エグジットが固定SL/TP値で元の 注文配置を模倣します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 前のトレンドが弱気またはニュートラルで、価格が収縮した上限を超えてクローズし、ロングエントリーが有効になっている。 許可されていればショートポジションを自動的にクローズできます。
    • ショート: 前のトレンドが強気またはニュートラルで、価格が収縮した下限を下回ってクローズし、ショートエントリーが有効になっている。 許可されていればロングポジションを自動的にクローズできます。
  • エグジット条件:
    • 現在の方向でエグジットが許可されているときの反対のブレイクアウトシグナル。
    • プライスステップで表現されたストップロスまたはテイクプロフィット距離。
  • ロング/ショート: エントリーとエグジットの独立した有効/無効スイッチを持つ両方向。
  • リスク管理:
    • StopLossPointsとTakeProfitPointsは元のMMモジュールを複製し、マーケットオーダーが約定した後に距離ベースのエグジットを適用します。
  • インジケーター設定:
    • KPercentはチャンネルのエッジが中間レンジに向かって引き寄せられる量を制御します。
    • KStopはグラフ作成とロギングのために元のアロー投影値を保持します。
    • KPeriodはADXモジュレーション前の基本ルックバックです。
    • AdxPeriodはチャンネル幅を適応させるAverage Directional Indexの長さを設定します。
    • SignalBarは指定された完了ローソク足数だけ注文実行を遅らせます。
  • 推奨市場:
    • トレンド強度が時間とともに変化する明確なスウィングフェーズを持つインストルメント（外国為替主要通貨ペア、ゴールド、株価指数先物）に 最も効果的です。デフォルトのタイムフレームはMQL5テンプレートと同様にH1です。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType 適応型チャンネルの構築に使用するタイムフレーム。
KPercent 内部チャンネル境界を内側に引き寄せるパーセンテージ。
KStop 投影アロー価格の乗数（互換性のために保持）。
KPeriod ADX調整前に検討する基本ローソク足数。
AdxPeriod チャンネル幅を駆動するAverage Directional Indexの期間。
SignalBar シグナルを実行する前に待機する完了ローソク足の数。
AllowBuyEntries / AllowSellEntries 各方向でのポジション開設を有効または無効にする。
AllowBuyExits / AllowSellExits 反対シグナルでのポジションの自動クローズを許可する。
StopLossPoints プライスステップで測定されたストップロス距離（0で無効）。
TakeProfitPoints プライスステップで測定されたテイクプロフィット距離（0で無効）。

このポートは元のエキスパートアドバイザーの裁量スイッチとリスクパラメーターを保持しており、StockSharp Designer、Shell、または Runner内で同じ動作を簡単に再現できます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AltrTrend signal strategy using EMA crossover for alternating trend detection.
/// </summary>
public class AltrTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AltrTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}