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Estratégia AltrTrend Signal v2.2

Esta estratégia é um porte do StockSharp do assessor especializado do MetaTrader Exp_AltrTrend_Signal_v2_2. Ela recria a lógica de canal adaptativo do indicador AltrTrend Signal original e executa operações em barras atrasadas assim como a versão MQL5. O valor ADX contrai ou expande o canal para que rompimentos só disparem quando a força de tendência os suporta.

Como funciona

  1. Um canal dinâmico é calculado em cada vela completada do período configurado. A largura do canal é definida pelo preço máximo e mínimo dentro de um lookback que se expande ou contrai de acordo com o valor ADX anterior (KPeriod / ADX).
  2. Os limites internos (smin, smax) são puxados em direção ao centro em KPercent. O preço deve fechar fora desses limites internos para estabelecer um estado de tendência direcional.
  3. Quando a tendência muda de baixista para altista e o fechamento está acima do limite superior, um sinal de compra é gerado. Uma reversão baixista abaixo do limite inferior emite um sinal de venda. Os sinais são executados na barra definida pelo atraso SignalBar, correspondendo ao comportamento do assessor especializado original.
  4. Níveis opcionais de stop-loss e take-profit são mapeados de pontos para passos de preço para que as saídas de proteção imitem a colocação de ordem original com valores fixos de SL/TP.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A tendência anterior era baixista ou neutra, o preço fecha acima do limite superior contraído e as entradas compradas estão habilitadas. As posições vendidas podem ser fechadas automaticamente se permitido.
    • Vendido: A tendência anterior era altista ou neutra, o preço fecha abaixo do limite inferior contraído e as entradas vendidas estão habilitadas. As posições compradas podem ser fechadas automaticamente se permitido.
  • Critérios de saída:
    • Sinal de rompimento oposto quando as saídas são permitidas para a direção atual.
    • Distâncias de stop-loss ou take-profit expressas em passos de preço.
  • Comprado/Vendido: Direção dupla com interruptores independentes de habilitação/desabilitação para entradas e saídas.
  • Gestão de risco:
    • StopLossPoints e TakeProfitPoints replicam o módulo MM original aplicando saídas baseadas em distância após ordens de mercado serem preenchidas.
  • Configurações do indicador:
    • KPercent controla quanto as bordas do canal são contraídas em direção ao intervalo médio.
    • KStop mantém o valor de projeção de seta original para gráficos e logging.
    • KPeriod é o lookback base antes da modulação ADX.
    • AdxPeriod define o comprimento do Average Directional Index que adapta a largura do canal.
    • SignalBar atrasa a execução de ordens pelo número especificado de velas completadas.
  • Mercados recomendados:
    • Funciona melhor em instrumentos com fases de swing claras onde a força de tendência varia ao longo do tempo (principais pares de forex, ouro e futuros de índices). O período padrão é H1 como no modelo MQL5.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período usado para construir o canal adaptativo.
KPercent Porcentagem que puxa os limites internos do canal para dentro.
KStop Multiplicador para preços de seta projetados (mantido para compatibilidade).
KPeriod Número base de velas examinadas antes do ajuste ADX.
AdxPeriod Período do Average Directional Index que impulsiona a largura do canal.
SignalBar Número de velas completadas para aguardar antes de executar um sinal.
AllowBuyEntries / AllowSellEntries Habilitar ou desabilitar a abertura de posições em cada direção.
AllowBuyExits / AllowSellExits Permitir o fechamento automático de posições em sinais opostos.
StopLossPoints Distância do stop-loss medida em passos de preço (0 desabilita).
TakeProfitPoints Distância do take-profit medida em passos de preço (0 desabilita).

Este porte mantém os interruptores discricionários e os parâmetros de risco do assessor especializado original, facilitando a reprodução do mesmo comportamento dentro do StockSharp Designer, Shell ou Runner.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AltrTrend signal strategy using EMA crossover for alternating trend detection.
/// </summary>
public class AltrTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AltrTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}