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AltrTrend Signal v2.2-Strategie

Diese Strategie ist ein StockSharp-Port des MetaTrader-Expertenberaters Exp_AltrTrend_Signal_v2_2. Sie rekonstruiert die adaptive Kanallogik des ursprünglichen AltrTrend Signal-Indikators und führt Trades auf verzögerten Balken genau wie die MQL5-Version aus. Der ADX-Wert verengt oder erweitert den Kanal, sodass Ausbrüche nur dann auslösen, wenn die Trendstärke sie unterstützt.

Funktionsweise

  1. Bei jeder abgeschlossenen Kerze des konfigurierten Zeitrahmens wird ein dynamischer Kanal berechnet. Die Kanalbreite wird durch den höchsten und niedrigsten Preis innerhalb eines Lookbacks definiert, der sich gemäß dem vorherigen ADX-Wert ausdehnt oder zusammenzieht (KPeriod / ADX).
  2. Die inneren Grenzen (smin, smax) werden um KPercent zur Mitte gezogen. Der Preis muss außerhalb dieser inneren Grenzen schließen, um einen direktionalen Trendstatus zu etablieren.
  3. Wenn der Trend von bearish zu bullish wechselt und der Schluss über der oberen Grenze liegt, wird ein Kaufsignal generiert. Ein bearisher Wechsel unter die untere Grenze gibt ein Verkaufssignal aus. Signale werden auf dem durch die SignalBar- Verzögerung definierten Balken ausgeführt, was dem ursprünglichen Expertenberater-Verhalten entspricht.
  4. Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden von Punkten auf Preisschritte abgebildet, damit Schutzausstiege die ursprüngliche Orderplatzierung mit festen SL/TP-Werten imitieren.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Vorheriger Trend war bearish oder neutral, Preis schließt über der oberen kontrahierten Grenze und Long-Einstiege sind aktiviert. Short-Positionen können automatisch geschlossen werden wenn erlaubt.
    • Short: Vorheriger Trend war bullish oder neutral, Preis schließt unter der unteren kontrahierten Grenze und Short- Einstiege sind aktiviert. Long-Positionen können automatisch geschlossen werden wenn erlaubt.
  • Ausstiegskriterien:
    • Entgegengesetztes Ausbruchssignal wenn Ausstiege für die aktuelle Richtung erlaubt sind.
    • Stop-Loss- oder Take-Profit-Abstände ausgedrückt in Preisschritten.
  • Long/Short: Doppelte Richtung mit unabhängigen Aktivierungs-/Deaktivierungsschaltern für Einstiege und Ausstiege.
  • Risikomanagement:
    • StopLossPoints und TakeProfitPoints replizieren das ursprüngliche MM-Modul durch Anwendung distanzbasierter Ausstiege nachdem Marktorders ausgeführt werden.
  • Indikatoreinstellungen:
    • KPercent steuert, wie sehr die Kanalränder zur Mitte des Bereichs gezogen werden.
    • KStop hält den ursprünglichen Pfeilprojektionswert für Charting und Logging.
    • KPeriod ist der Basis-Lookback vor der ADX-Modulation.
    • AdxPeriod legt die Länge des Average Directional Index fest, der die Kanalbreite anpasst.
    • SignalBar verzögert die Order-Ausführung um die angegebene Anzahl abgeschlossener Kerzen.
  • Empfohlene Märkte:
    • Funktioniert am besten bei Instrumenten mit klaren Swing-Phasen, bei denen die Trendstärke im Laufe der Zeit variiert (Forex-Majors, Gold und Index-Futures). Standardzeitrahmen ist H1 wie in der MQL5-Vorlage.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Zeitrahmen für den Aufbau des adaptiven Kanals.
KPercent Prozentsatz, der die inneren Kanalgrenzen nach innen zieht.
KStop Multiplikator für projizierte Pfeilpreise (für Kompatibilität beibehalten).
KPeriod Basisanzahl der Kerzen vor ADX-Anpassung.
AdxPeriod Periode des Average Directional Index, der die Kanalbreite antreibt.
SignalBar Anzahl abgeschlossener Kerzen, die vor der Ausführung eines Signals gewartet werden.
AllowBuyEntries / AllowSellEntries Öffnung von Positionen in jede Richtung aktivieren oder deaktivieren.
AllowBuyExits / AllowSellExits Automatisches Schließen von Positionen bei entgegengesetzten Signalen erlauben.
StopLossPoints Stop-Loss-Abstand in Preisschritten (0 deaktiviert).
TakeProfitPoints Take-Profit-Abstand in Preisschritten (0 deaktiviert).

Dieser Port behält die diskreten Schalter und Risikoparameter des ursprünglichen Expertenberaters bei, was es einfach macht, das gleiche Verhalten in StockSharp Designer, Shell oder Runner zu reproduzieren.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AltrTrend signal strategy using EMA crossover for alternating trend detection.
/// </summary>
public class AltrTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AltrTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}