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BeerGod EMAタイミング戦略

この戦略はMetaTraderのエキスパートアドバイザーBeerGodEAをStockSharp内で再現します。60期間の指数移動平均（EMA）を 監視し、現在の価格アクションを前のバーと比較することで、単一シンボルの平均回帰セットアップを取引します。シグナルは ローソク足が開いてから設定可能な分数のオフセットで各バーに1回だけ評価され、数分待ってから行動するオリジナルEAを 模倣します。

価格がEMAから一時的に乖離し、平均が反対方向にトレンドしているとき、戦略はその動きが反転することを期待して市場 ポジションを開きます。反対方向の既存ポジションは、新しいロングポジションを確立する前にショートがカバーされるよう 注文サイズを調整することで即座に反転されます（逆も同様）。

仕組み

  1. 時間軸ローソク足（デフォルト5分）を購読し、終値に対する60期間EMaを構築する。
  2. 現在のローソク足をリアルタイムで追跡する。各新しいバーの最初のティックで、後で比較できるように前のEMA値と 前のバーのクローズを保存する。
  3. 開始から設定された分数（デフォルト3分）が経過したら、現在の価格とEMAの傾きを使って以下の条件を評価する：
    • 買いセットアップ: 現在の価格 < 現在のEMA、EMAがその前の値より下（下落中）、かつ現在の価格 < 前のバーのクローズ。
    • 売りセットアップ: 現在の価格 > 現在のEMA、EMAがその前の値より上（上昇中）、かつ現在の価格 > 前のバーのクローズ。
  4. ロングでない状態で買いセットアップが発生した場合、オープンしているショートをクローズし希望するロングボリュームを 確立するようにサイズされた成行買い注文を送る。同じロジックが売りセットアップに対して対称的に適用される。
  5. トレードが発動された後、そのローソク足のシグナルは処理済みとみなされ、重複エントリーを防ぐ。

パラメーター

  • Volume – ロットでの注文サイズ（デフォルト1）。戦略は方向を反転する必要があるときに現在のポジションの絶対値を 自動的に追加し、新しい注文が一回の取引で古いエクスポージャーをクローズして新しいトレードを開くようにする。
  • EMA Length – 指数移動平均のルックバック期間（デフォルト60）。
  • Trigger Minutes – バーが開いてからエントリー条件が確認される分数（デフォルト3）。窓を逃した場合、戦略は 次のローソク足を待つ。
  • Candle Type – 計算に使用するローソク足データタイプ（デフォルト5分時間軸）。

取引ノート

  • ローソク足データとレベル1の価格が利用可能であれば、ロジックはどのシンボルでも機能する。インストゥルメントが オリジナルのMetaTrader設定とは異なるセッションで取引される場合は、ローソク足の期間を調整する。
  • 任意の時点で1つのポジション（ロングまたはショート）のみが維持される。方向を切り替えることは、未決のポジションを カバーし一ステップで新しいトレードを開くように新しい成行注文をサイズすることで行われる。
  • オリジナルEAにはストップロスやテイクプロフィットレベルが明示的に定義されていない。必要に応じてリスク管理を 外部で追加する必要がある。
  • スタート保護が有効になっているため、手動介入や接続問題が発生したときにStockSharpが緊急のポジション出口を 自動的に処理する。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean-reversion strategy that triggers trades a few minutes after the bar opens using an EMA trend filter.
/// </summary>
public class BeerGodEmaTimingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _triggerMinutes;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private EMA _ema = null!;
	private DateTimeOffset _currentCandleOpenTime = DateTimeOffset.MinValue;
	private decimal _currentEma;
	private decimal _previousEma;
	private decimal _currentClose;
	private decimal _previousClose;


	/// <summary>
	/// EMA length used as the directional filter.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minutes from the candle open when the entry check is performed.
	/// </summary>
	public int TriggerMinutesFromOpen
	{
		get => _triggerMinutes.Value;
		set => _triggerMinutes.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for signal generation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="BeerGodEmaTimingStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BeerGodEmaTimingStrategy()
	{

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA length for the trend filter", "Indicator")
			
			.SetOptimize(20, 120, 10);

		_triggerMinutes = Param(nameof(TriggerMinutesFromOpen), 3)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trigger Minutes", "Minutes after open to check signals", "Timing")
			
			.SetOptimize(1, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentCandleOpenTime = DateTimeOffset.MinValue;
		_currentEma = 0m;
		_previousEma = 0m;
		_currentClose = 0m;
		_previousClose = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new EMA
		{
			Length = EmaLength
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, ProcessCandle)
			.Start();

		// no fixed protection needed
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_previousEma = _currentEma;
		_previousClose = _currentClose;

		_currentEma = emaValue;
		_currentClose = candle.ClosePrice;

		if (!_ema.IsFormed || _previousEma == 0m)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var maCurrent = _currentEma;
		var maPrevious = _previousEma;
		var prevClose = _previousClose;

		var newBuy = price < maCurrent && maCurrent < maPrevious && price < prevClose;
		var newSell = price > maCurrent && maCurrent > maPrevious && price > prevClose;

		if (!newBuy && !newSell)
			return;

		if (newBuy && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (newSell && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}