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MaDelta戦略

MaDelta戦略は、高速と低速の移動平均の差を測定します。差は乗数でスケーリングされ3乗されて、振動値 px を生成します。Delta（pips単位）で隔てられた2つの動的閾値がこの値の直近の高値と安値を追跡します。px が上限閾値を突破すると戦略はロングバイアスに切り替わり、px が下限閾値を下回るとショートバイアスに切り替わります。新しいバイアスと逆の既存ポジションはクローズされ、シグナルの方向に新しいトレードが建てられます。

このアプローチは、2つの移動平均の距離が急速に拡大するときのモメンタムの爆発を効果的に捉えます。差を3乗することで強い動きが誇張され、小さな変動がフィルタリングされます。Delta パラメーターは、リバーサルが認識される前に px が移動しなければならない距離を定義し、平坦な市場でのダマシを防ぎます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: px > hi が trade = 1 を設定し、ポジションがないときにロングを建てます。
    • ショート: px < lo が trade = -1 を設定し、フラットのときにショートを建てます。
  • リバーサルロジック:
    • ショート中のロングシグナルはロングに入る前に成行買いでショートをクローズします。
    • ロング中のショートシグナルはショートに入る前に成行売りでロングをクローズします。
  • インジケーター:
    • 期間 FastMaPeriod の高速移動平均（SMA）。
    • 期間 SlowMaPeriod の低速移動平均（EMA）。
    • オシレーター: px = ((Multiplier * 0.1) * (FastMA - SlowMA))^3。
  • パラメーター:
    • Delta – pips単位の高値/安値チャネルのサイズ。
    • Multiplier – 3乗前のMA差をスケーリングします。
    • FastMaPeriod – 高速SMAの長さ。
    • SlowMaPeriod – 低速EMAの長さ。
    • Volume – エントリー時の注文ボリューム。
    • CandleType – 処理されるローソク足の時間軸。
  • その他の注意事項:
    • 完成したローソク足のみで動作します。
    • 明示的なストップロスやテイクプロフィットはありません。反対シグナルでポジションが反転します。
    • インジケーターバインディングと自動チャートによる高水準APIを使用しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Delta strategy. Trades when the cubed amplified difference
/// between fast and slow moving averages crosses dynamic thresholds.
/// </summary>
public class MaDeltaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _delta;
	private readonly StrategyParam<int> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _hi;
	private decimal _lo;
	private bool _isInit;
	private int _trade;
	private decimal _deltaStep;
	private decimal _multiplierFactor;

	public int Delta { get => _delta.Value; set => _delta.Value = value; }
	public int Multiplier { get => _multiplier.Value; set => _multiplier.Value = value; }
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaDeltaStrategy()
	{
		_delta = Param(nameof(Delta), 195)
			.SetDisplay("Delta (pips)", "Hi-Lo threshold in pips", "General")
			.SetOptimize(50, 300, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 392)
			.SetDisplay("Multiplier", "Amplifier for MA difference", "General")
			.SetOptimize(100, 500, 10);

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Period for fast moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 50, 1);

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 51)
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Period for slow moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 100, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;
		_deltaStep = 0m;
		_multiplierFactor = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;

		_deltaStep = Delta * 0.00001m;
		_multiplierFactor = Multiplier * 0.1m;

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastMaValue, decimal slowMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var diff = _multiplierFactor * (fastMaValue - slowMaValue);
		var px = (decimal)Math.Pow((double)diff, 3);

		if (!_isInit)
		{
			_hi = 0m;
			_lo = 0m;
			_trade = 0;
			_isInit = true;
		}

		if (px > _hi)
		{
			_hi = px;
			_lo = _hi - _deltaStep;
			_trade = 1;
		}
		else if (px < _lo)
		{
			_lo = px;
			_hi = _lo + _deltaStep;
			_trade = -1;
		}

		if (_trade == 1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_trade == -1 && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}