Português PT
Ver no GitHub

Estratégia MaDelta

A estratégia MaDelta mede a diferença entre uma média móvel rápida e uma lenta. A diferença é escalada por um multiplicador e elevada à terceira potência, produzindo um valor oscilante px. Dois limiares dinâmicos separados por Delta (em pips) rastreiam a máxima e mínima recente deste valor. Quando px rompe acima do limiar superior, a estratégia muda para viés comprado; quando px cai abaixo do limiar inferior, muda para viés vendido. Posições existentes opostas ao novo viés são fechadas e uma nova operação é aberta na direção do sinal.

A abordagem captura efetivamente explosões de momentum quando a distância entre as duas médias móveis se expande rapidamente. Elevar ao cubo a diferença exagera movimentos fortes enquanto filtra pequenas flutuações. O parâmetro Delta define até onde px deve percorrer antes de uma reversão ser reconhecida, evitando sinais falsos em mercados laterais.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: px > hi define trade = 1 e abre uma posição comprada quando não há posição.
    • Vendido: px < lo define trade = -1 e abre uma posição vendida quando está neutro.
  • Lógica de reversão:
    • Sinal comprado enquanto vendido fecha o vendido com uma compra a mercado antes de entrar comprado.
    • Sinal vendido enquanto comprado fecha o comprado com uma venda a mercado antes de entrar vendido.
  • Indicadores:
    • Média móvel rápida (SMA) com período FastMaPeriod.
    • Média móvel lenta (EMA) com período SlowMaPeriod.
    • Oscilador: px = ((Multiplier * 0.1) * (FastMA - SlowMA))^3.
  • Parâmetros:
    • Delta – tamanho do canal alto/baixo em pips.
    • Multiplier – escala a diferença de MA antes de elevar ao cubo.
    • FastMaPeriod – comprimento da SMA rápida.
    • SlowMaPeriod – comprimento da EMA lenta.
    • Volume – volume da ordem nas entradas.
    • CandleType – período das velas processadas.
  • Outras notas:
    • Funciona apenas com velas completadas.
    • Sem stop-loss ou take-profit explícitos; as posições se revertem em sinais opostos.
    • Usa a API de alto nível com vinculação de indicadores e gráficos automáticos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Delta strategy. Trades when the cubed amplified difference
/// between fast and slow moving averages crosses dynamic thresholds.
/// </summary>
public class MaDeltaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _delta;
	private readonly StrategyParam<int> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _hi;
	private decimal _lo;
	private bool _isInit;
	private int _trade;
	private decimal _deltaStep;
	private decimal _multiplierFactor;

	public int Delta { get => _delta.Value; set => _delta.Value = value; }
	public int Multiplier { get => _multiplier.Value; set => _multiplier.Value = value; }
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaDeltaStrategy()
	{
		_delta = Param(nameof(Delta), 195)
			.SetDisplay("Delta (pips)", "Hi-Lo threshold in pips", "General")
			.SetOptimize(50, 300, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 392)
			.SetDisplay("Multiplier", "Amplifier for MA difference", "General")
			.SetOptimize(100, 500, 10);

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Period for fast moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 50, 1);

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 51)
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Period for slow moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 100, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;
		_deltaStep = 0m;
		_multiplierFactor = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;

		_deltaStep = Delta * 0.00001m;
		_multiplierFactor = Multiplier * 0.1m;

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastMaValue, decimal slowMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var diff = _multiplierFactor * (fastMaValue - slowMaValue);
		var px = (decimal)Math.Pow((double)diff, 3);

		if (!_isInit)
		{
			_hi = 0m;
			_lo = 0m;
			_trade = 0;
			_isInit = true;
		}

		if (px > _hi)
		{
			_hi = px;
			_lo = _hi - _deltaStep;
			_trade = 1;
		}
		else if (px < _lo)
		{
			_lo = px;
			_hi = _lo + _deltaStep;
			_trade = -1;
		}

		if (_trade == 1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_trade == -1 && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}