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MaDelta-Strategie

Die MaDelta-Strategie misst die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt. Die Differenz wird mit einem Multiplikator skaliert und zur dritten Potenz erhoben, was einen oszillierenden Wert px erzeugt. Zwei dynamische Schwellenwerte, die durch Delta (in Pips) getrennt sind, verfolgen das jüngste Hoch und Tief dieses Werts. Wenn px über den oberen Schwellenwert bricht, wechselt die Strategie zu einer Long-Ausrichtung; wenn px unter den unteren Schwellenwert fällt, wechselt sie zu einer Short-Ausrichtung. Bestehende Positionen entgegen der neuen Ausrichtung werden geschlossen und ein neuer Trade in Richtung des Signals eröffnet.

Der Ansatz erfasst effektiv Momentum-Bursts, wenn sich der Abstand zwischen den zwei gleitenden Durchschnitten schnell ausweitet. Das Potenzieren der Differenz übertreibt starke Bewegungen, während kleine Schwankungen herausgefiltert werden. Der Parameter Delta definiert, wie weit px reisen muss, bevor eine Umkehrung erkannt wird, und verhindert Whipsaw in flachen Märkten.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: px > hi setzt trade = 1 und öffnet ein Long, wenn keine Position besteht.
    • Short: px < lo setzt trade = -1 und öffnet ein Short, wenn flach.
  • Umkehrlogik:
    • Long-Signal bei Short-Position schließt das Short mit einem Markt-Kauf, bevor Long eingegangen wird.
    • Short-Signal bei Long-Position schließt das Long mit einem Markt-Verkauf, bevor Short eingegangen wird.
  • Indikatoren:
    • Schneller gleitender Durchschnitt (SMA) mit Periode FastMaPeriod.
    • Langsamer gleitender Durchschnitt (EMA) mit Periode SlowMaPeriod.
    • Oszillator: px = ((Multiplier * 0.1) * (FastMA - SlowMA))^3.
  • Parameter:
    • Delta – Größe des Hoch/Tief-Kanals in Pips.
    • Multiplier – skaliert die MA-Differenz vor dem Potenzieren.
    • FastMaPeriod – Länge des schnellen SMA.
    • SlowMaPeriod – Länge des langsamen EMA.
    • Volume – Ordervolumen bei Einstiegen.
    • CandleType – Zeitrahmen der verarbeiteten Kerzen.
  • Sonstige Hinweise:
    • Funktioniert nur mit abgeschlossenen Kerzen.
    • Kein expliziter Stop-Loss oder Take-Profit; Positionen kehren bei entgegengesetzten Signalen um.
    • Verwendet High-Level-API mit Indikatorbindung und automatischer Darstellung.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Delta strategy. Trades when the cubed amplified difference
/// between fast and slow moving averages crosses dynamic thresholds.
/// </summary>
public class MaDeltaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _delta;
	private readonly StrategyParam<int> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _hi;
	private decimal _lo;
	private bool _isInit;
	private int _trade;
	private decimal _deltaStep;
	private decimal _multiplierFactor;

	public int Delta { get => _delta.Value; set => _delta.Value = value; }
	public int Multiplier { get => _multiplier.Value; set => _multiplier.Value = value; }
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaDeltaStrategy()
	{
		_delta = Param(nameof(Delta), 195)
			.SetDisplay("Delta (pips)", "Hi-Lo threshold in pips", "General")
			.SetOptimize(50, 300, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 392)
			.SetDisplay("Multiplier", "Amplifier for MA difference", "General")
			.SetOptimize(100, 500, 10);

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Period for fast moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 50, 1);

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 51)
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Period for slow moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 100, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;
		_deltaStep = 0m;
		_multiplierFactor = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hi = 0m;
		_lo = 0m;
		_isInit = false;
		_trade = 0;

		_deltaStep = Delta * 0.00001m;
		_multiplierFactor = Multiplier * 0.1m;

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastMaValue, decimal slowMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var diff = _multiplierFactor * (fastMaValue - slowMaValue);
		var px = (decimal)Math.Pow((double)diff, 3);

		if (!_isInit)
		{
			_hi = 0m;
			_lo = 0m;
			_trade = 0;
			_isInit = true;
		}

		if (px > _hi)
		{
			_hi = px;
			_lo = _hi - _deltaStep;
			_trade = 1;
		}
		else if (px < _lo)
		{
			_lo = px;
			_hi = _lo + _deltaStep;
			_trade = -1;
		}

		if (_trade == 1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_trade == -1 && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}