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Color HMA StDev 戦略

動的標準偏差フィルターを備えたHull移動平均に基づく戦略。

システムは価格がHMAからどれだけ乖離しているかを監視します。終値が 平均値を標準偏差の選択された倍数分上回ると、戦略はロングポジションに入ります。ショートポジションはその逆です。 より広い乗数は出口ゾーンを定義し、バンド内への大幅な戻しの後にのみポジションが決済されます。

このアプローチは、ノイズを避けながら素早いモメンタムの爆発を捉えようとします。Hull移動平均はトレンド変化に 素早く反応し、標準偏差はボラティリティに適応して乱動相場での閾値の拡大を可能にします。戦略は両方向で取引し、 固定ストップを使用せず、代わりにHMAへの価格の平均回帰に依存します。

詳細

  • エントリー条件: 終値が HMA ± K1 * StdDev を越える。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 終値が反対方向に HMA ± K2 * StdDev を越える。
  • ストップ: 固定のストップロスやテイクプロフィットなし。
  • デフォルト値:
    • HmaPeriod = 13
    • StdPeriod = 9
    • K1 = 1.5m
    • K2 = 2.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド、ボラティリティ
    • 方向: 両方
    • インジケーター: HMA、標準偏差
    • ストップ: なし
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: 4時間
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Hull Moving Average with standard deviation filter.
/// Opens positions when price deviates from the HMA by a defined multiplier.
/// </summary>
public class ColorHmaStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int HmaPeriod { get => _hmaPeriod.Value; set => _hmaPeriod.Value = value; }
	public int StdPeriod { get => _stdPeriod.Value; set => _stdPeriod.Value = value; }
	public decimal K1 { get => _k1.Value; set => _k1.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorHmaStDevStrategy()
	{
		_hmaPeriod = Param(nameof(HmaPeriod), 13)
			.SetDisplay("HMA Period", "Hull Moving Average period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 2);

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Standard deviation period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("Entry Multiplier", "Deviation multiplier for entry", "Parameters")
			.SetOptimize(0.5m, 3m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to subscribe", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var hma = new HullMovingAverage { Length = HmaPeriod };
		var std = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(hma, std, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hmaValue, decimal stdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (stdValue == 0)
			return;

		var upperEntry = hmaValue + K1 * stdValue;
		var lowerEntry = hmaValue - K1 * stdValue;

		if (candle.ClosePrice > upperEntry && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice < lowerEntry && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}