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Color HMA StDev-Strategie

Strategie basierend auf dem Hull Moving Average mit einem dynamischen Standardabweichungsfilter.

Das System beobachtet, wie weit der Preis vom HMA abweicht. Wenn der Schlusskurs das Durchschnittsniveau um ein gewähltes Vielfaches der Standardabweichung überschreitet, eröffnet die Strategie eine Long-Position und umgekehrt für Short-Positionen. Ein breiterer Multiplikator definiert eine Ausstiegszone, sodass Positionen erst nach einer signifikanten Rückkehr innerhalb der Bande geschlossen werden.

Dieser Ansatz versucht, schnelle Momentum-Impulse zu erfassen und dabei Rauschen zu vermeiden. Der Hull Moving Average reagiert schnell auf Trendänderungen, und die Standardabweichung passt sich der Volatilität an, sodass die Schwellenwerte in turbulenten Märkten ausgedehnt werden. Die Strategie handelt in beide Richtungen und verwendet keine festen Stops, sondern verlässt sich auf die Mean Reversion des Preises zurück zum HMA.

Details

  • Einstiegskriterien: Schlusskurs kreuzt HMA ± K1 * StdDev.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Schlusskurs kreuzt HMA ± K2 * StdDev in entgegengesetzter Richtung.
  • Stops: Kein fester Stop-Loss oder Take-Profit.
  • Standardwerte:
    • HmaPeriod = 13
    • StdPeriod = 9
    • K1 = 1.5m
    • K2 = 2.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend, Volatilität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: HMA, Standardabweichung
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: 4h
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Hull Moving Average with standard deviation filter.
/// Opens positions when price deviates from the HMA by a defined multiplier.
/// </summary>
public class ColorHmaStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int HmaPeriod { get => _hmaPeriod.Value; set => _hmaPeriod.Value = value; }
	public int StdPeriod { get => _stdPeriod.Value; set => _stdPeriod.Value = value; }
	public decimal K1 { get => _k1.Value; set => _k1.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorHmaStDevStrategy()
	{
		_hmaPeriod = Param(nameof(HmaPeriod), 13)
			.SetDisplay("HMA Period", "Hull Moving Average period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 2);

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Standard deviation period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("Entry Multiplier", "Deviation multiplier for entry", "Parameters")
			.SetOptimize(0.5m, 3m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to subscribe", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var hma = new HullMovingAverage { Length = HmaPeriod };
		var std = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(hma, std, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hmaValue, decimal stdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (stdValue == 0)
			return;

		var upperEntry = hmaValue + K1 * stdValue;
		var lowerEntry = hmaValue - K1 * stdValue;

		if (candle.ClosePrice > upperEntry && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice < lowerEntry && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}