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Estratégia Color HMA StDev

Estratégia baseada na Média Móvel Hull com um filtro dinâmico de desvio padrão.

O sistema observa o quanto o preço se desvia do HMA. Quando o fechamento ultrapassa a média por um múltiplo escolhido do desvio padrão, a estratégia entra comprada, e vice-versa para posições vendidas. Um multiplicador mais amplo define uma zona de saída para que as posições sejam fechadas apenas após um retorno significativo dentro da banda.

Esta abordagem tenta capturar explosões rápidas de momentum enquanto evita ruído. A Média Móvel Hull reage rapidamente a mudanças de tendência, e o desvio padrão se adapta à volatilidade permitindo que os limiares se expandam durante mercados turbulentos. A estratégia opera em ambas as direções e não usa stops fixos, confiando em vez disso na reversão à média do preço em direção ao HMA.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Fechamento cruzando HMA ± K1 * StdDev.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: Fechamento cruzando HMA ± K2 * StdDev na direção oposta.
  • Stops: Sem stop-loss ou take-profit fixos.
  • Valores padrão:
    • HmaPeriod = 13
    • StdPeriod = 9
    • K1 = 1.5m
    • K2 = 2.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filtros:
    • Categoria: Tendência, Volatilidade
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: HMA, Desvio padrão
    • Stops: Não
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: 4h
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Hull Moving Average with standard deviation filter.
/// Opens positions when price deviates from the HMA by a defined multiplier.
/// </summary>
public class ColorHmaStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int HmaPeriod { get => _hmaPeriod.Value; set => _hmaPeriod.Value = value; }
	public int StdPeriod { get => _stdPeriod.Value; set => _stdPeriod.Value = value; }
	public decimal K1 { get => _k1.Value; set => _k1.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorHmaStDevStrategy()
	{
		_hmaPeriod = Param(nameof(HmaPeriod), 13)
			.SetDisplay("HMA Period", "Hull Moving Average period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 2);

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("StdDev Period", "Standard deviation period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("Entry Multiplier", "Deviation multiplier for entry", "Parameters")
			.SetOptimize(0.5m, 3m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to subscribe", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var hma = new HullMovingAverage { Length = HmaPeriod };
		var std = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(hma, std, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hmaValue, decimal stdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (stdValue == 0)
			return;

		var upperEntry = hmaValue + K1 * stdValue;
		var lowerEntry = hmaValue - K1 * stdValue;

		if (candle.ClosePrice > upperEntry && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (candle.ClosePrice < lowerEntry && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}