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KPrmSt クロス戦略

概要

KPrmSt Cross戦略はMetaTrader 5のエキスパート exp_kprmst.mq5 を移植したものです。オシレーターのメインラインがシグナルラインをクロスしたときに反転を捉えるため、KPrmStというStochastic類似のオシレーターを使用します。

この戦略は設定可能な時間軸のローソク足を購読し、Stochasticインジケーター（KPrmSt近似として使用）を計算します。%Kラインが%Dラインを下抜けるとロングポジションをオープンし、%Kが%Dを上抜けるとショートポジションをオープンします。既存のポジションは相応に反転されます。

パラメーター

  • Candle Type – 計算に使用するローソク足の時間軸。
  • K Period – メインラインを計算するバーの数。
  • D Period – シグナルラインのスムージング期間。
  • Slowing – %Kに適用する追加スムージング。
  • Stop Loss – 価格単位での保護損失。0で無効化。
  • Take Profit – 価格単位での目標利益。0で無効化。

取引ロジック

  1. 戦略は完成したローソク足のみを対象とする。
  2. クロスオーバーを検出するためStochasticオシレーターの値を保存する。
  3. %Kが上方から%D以下に落ちると、ロングポジションをオープンするかショートポジションをクローズする。
  4. %Kが下方から%D以上に上がると、ショートポジションをオープンするかロングポジションをクローズする。
  5. オプションのストップロスとテイクプロフィットのレベルに達するとポジションがクローズされる。

備考

  • 元のエキスパートのKPrmStインジケーターはStockSharpのStochasticインジケーターで近似されている。
  • 元のスクリプトの資金管理オプションは実装されていない。
  • 戦略にはStockSharpが対応する市場データフィードと注文ルーティングが必要。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// KPrmSt cross strategy based on the stochastic oscillator.
/// Opens long when %K crosses above %D from below.
/// Opens short when %K crosses below %D from above.
/// </summary>
public class KprmStCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;

	private StochasticOscillator _stochastic;
	private decimal? _prevK;
	private decimal? _prevD;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPct
	{
		get => _stopLossPct.Value;
		set => _stopLossPct.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPct
	{
		get => _takeProfitPct.Value;
		set => _takeProfitPct.Value = value;
	}

	public KprmStCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for indicator calculation", "General");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stochastic = default;
		_prevK = null;
		_prevD = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stochastic = new StochasticOscillator();

		Indicators.Add(_stochastic);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var stochResult = _stochastic.Process(candle);
		if (!stochResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stochVal = (StochasticOscillatorValue)stochResult;
		if (stochVal.K is not decimal k || stochVal.D is not decimal d)
			return;

		if (_prevK.HasValue && _prevD.HasValue)
		{
			var wasBelow = _prevK.Value < _prevD.Value;
			var isAbove = k > d;

			// K crosses above D -> buy
			if (wasBelow && isAbove && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// K crosses below D -> sell
			else if (!wasBelow && !isAbove && _prevK.Value > _prevD.Value && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}