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KPrmSt-Kreuzungs-Strategie

Übersicht

Die KPrmSt Cross-Strategie ist eine Portierung des MetaTrader 5-Experten exp_kprmst.mq5. Sie verwendet einen Stochastic-ähnlichen Oszillator namens KPrmSt, um Umkehrungen zu erfassen, wenn die Hauptlinie des Oszillators die Signallinie kreuzt.

Die Strategie abonniert Kerzen eines konfigurierbaren Zeitrahmens und berechnet den Stochastic-Indikator (als KPrmSt-Annäherung). Wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben kreuzt, wird eine Long-Position eröffnet; wenn %K die %D-Linie von unten kreuzt, wird eine Short-Position eröffnet. Bestehende Positionen werden entsprechend umgekehrt.

Parameter

  • Candle Type – Zeitrahmen der Kerzen für die Berechnungen.
  • K Period – Anzahl der Balken für die Berechnung der Hauptlinie.
  • D Period – Periode für die Glättung der Signallinie.
  • Slowing – zusätzliche Glättung von %K.
  • Stop Loss – Schutzloss in Preiseinheiten. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
  • Take Profit – Zielgewinn in Preiseinheiten. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.

Handelslogik

  1. Die Strategie berücksichtigt nur abgeschlossene Kerzen.
  2. Die Stochastic-Oszillatorwerte werden gespeichert, um Kreuzungen zu erkennen.
  3. Wenn %K nach einem Aufenthalt darüber unter %D fällt, wird eine Long-Position eröffnet oder die Short-Position geschlossen.
  4. Wenn %K nach einem Aufenthalt darunter über %D steigt, wird eine Short-Position eröffnet oder die Long-Position geschlossen.
  5. Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus schließen die Position bei Erreichen.

Hinweise

  • Der KPrmSt-Indikator aus dem Original-Experten wird durch StockSharps Stochastic-Indikator angenähert.
  • Money-Management-Optionen aus dem Originalskript sind nicht implementiert.
  • Die Strategie benötigt einen Marktdaten-Feed und Orderrouting, das von StockSharp unterstützt wird.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// KPrmSt cross strategy based on the stochastic oscillator.
/// Opens long when %K crosses above %D from below.
/// Opens short when %K crosses below %D from above.
/// </summary>
public class KprmStCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;

	private StochasticOscillator _stochastic;
	private decimal? _prevK;
	private decimal? _prevD;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPct
	{
		get => _stopLossPct.Value;
		set => _stopLossPct.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPct
	{
		get => _takeProfitPct.Value;
		set => _takeProfitPct.Value = value;
	}

	public KprmStCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for indicator calculation", "General");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stochastic = default;
		_prevK = null;
		_prevD = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stochastic = new StochasticOscillator();

		Indicators.Add(_stochastic);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var stochResult = _stochastic.Process(candle);
		if (!stochResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stochVal = (StochasticOscillatorValue)stochResult;
		if (stochVal.K is not decimal k || stochVal.D is not decimal d)
			return;

		if (_prevK.HasValue && _prevD.HasValue)
		{
			var wasBelow = _prevK.Value < _prevD.Value;
			var isAbove = k > d;

			// K crosses above D -> buy
			if (wasBelow && isAbove && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// K crosses below D -> sell
			else if (!wasBelow && !isAbove && _prevK.Value > _prevD.Value && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}