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Estratégia de Cruzamento KPrmSt

Visão geral

A estratégia KPrmSt Cross é uma portagem do expert do MetaTrader 5 exp_kprmst.mq5. Ela usa um oscilador semelhante ao Stochastic conhecido como KPrmSt para capturar reversões quando a linha principal do oscilador cruza a linha de sinal.

A estratégia assina velas de um período configurável e calcula o indicador Stochastic (usado como aproximação do KPrmSt). Quando a linha %K cruza abaixo da linha %D, abre uma posição comprada; quando %K cruza acima de %D, abre uma posição vendida. As posições existentes são revertidas conforme necessário.

Parâmetros

  • Candle Type – período das velas usadas para os cálculos.
  • K Period – número de barras para calcular a linha principal.
  • D Period – período para suavização da linha de sinal.
  • Slowing – suavização adicional aplicada a %K.
  • Stop Loss – perda protetora em unidades de preço. Definir como 0 para desativar.
  • Take Profit – lucro alvo em unidades de preço. Definir como 0 para desativar.

Lógica de trading

  1. A estratégia ouve apenas velas finalizadas.
  2. Os valores do oscilador Stochastic são armazenados para detectar cruzamentos.
  3. Quando %K cai abaixo de %D após estar acima dela, uma posição comprada é aberta ou a vendida é fechada.
  4. Quando %K sobe acima de %D após estar abaixo dela, uma posição vendida é aberta ou a comprada é fechada.
  5. Níveis opcionais de stop loss e take profit fecham a posição quando atingidos.

Observações

  • O indicador KPrmSt do expert original é aproximado pelo indicador Stochastic do StockSharp.
  • As opções de gestão de capital do script original não estão implementadas.
  • A estratégia requer feed de dados de mercado e roteamento de ordens suportado pelo StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// KPrmSt cross strategy based on the stochastic oscillator.
/// Opens long when %K crosses above %D from below.
/// Opens short when %K crosses below %D from above.
/// </summary>
public class KprmStCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;

	private StochasticOscillator _stochastic;
	private decimal? _prevK;
	private decimal? _prevD;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPct
	{
		get => _stopLossPct.Value;
		set => _stopLossPct.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPct
	{
		get => _takeProfitPct.Value;
		set => _takeProfitPct.Value = value;
	}

	public KprmStCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for indicator calculation", "General");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stochastic = default;
		_prevK = null;
		_prevD = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stochastic = new StochasticOscillator();

		Indicators.Add(_stochastic);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var stochResult = _stochastic.Process(candle);
		if (!stochResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stochVal = (StochasticOscillatorValue)stochResult;
		if (stochVal.K is not decimal k || stochVal.D is not decimal d)
			return;

		if (_prevK.HasValue && _prevD.HasValue)
		{
			var wasBelow = _prevK.Value < _prevD.Value;
			var isAbove = k > d;

			// K crosses above D -> buy
			if (wasBelow && isAbove && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// K crosses below D -> sell
			else if (!wasBelow && !isAbove && _prevK.Value > _prevD.Value && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}