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Color Zero Lag MA戦略

この戦略はゼロラグ移動平均（ZLMA）を使用してトレンドの反転を検出します。ZLMAが上向きに転じるとロングポジションを開き、下向きに転じるとショートポジションを開きます。インジケーターの傾きが反転すると既存のポジションが決済されます。

パラメーター

  • Length: ゼロラグ移動平均の期間。
  • Candle Type: 戦略が使用するローソク足の時間軸。
  • Open Buy: ロングポジションの開設を有効にする。
  • Open Sell: ショートポジションの開設を有効にする。
  • Close Buy: ZLMAが下向きに転じたときにロングポジションを決済する。
  • Close Sell: ZLMAが上向きに転じたときにショートポジションを決済する。

ロジック

  1. 選択した時間軸のローソク足をサブスクライブする。
  2. ゼロラグ移動平均を計算する。
  3. 直近2つのZLMA値を追跡して傾きの方向を判断する。
  4. 傾きが下向きから上向きに変わった場合、ショートポジションを決済しロングポジションを開く。
  5. 傾きが上向きから下向きに変わった場合、ロングポジションを決済しショートポジションを開く。

このシンプルなアプローチはゼロラグ移動平均の色の変化に従って潜在的なトレンドの反転を捉えます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades ZLEMA slope reversals with independent long/short entry/exit switches.
/// </summary>
public class ColorZeroLagMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _openBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _openSell;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeSell;

	private decimal? _previous;
	private decimal? _beforePrevious;
	private Order _pendingOrder;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public bool OpenBuy { get => _openBuy.Value; set => _openBuy.Value = value; }
	public bool OpenSell { get => _openSell.Value; set => _openSell.Value = value; }
	public bool CloseBuy { get => _closeBuy.Value; set => _closeBuy.Value = value; }
	public bool CloseSell { get => _closeSell.Value; set => _closeSell.Value = value; }

	public ColorZeroLagMaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "ZLEMA length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_openBuy = Param(nameof(OpenBuy), true).SetDisplay("Open Buy", "Allow long entries", "Trading");
		_openSell = Param(nameof(OpenSell), true).SetDisplay("Open Sell", "Allow short entries", "Trading");
		_closeBuy = Param(nameof(CloseBuy), true).SetDisplay("Close Buy", "Allow long exits", "Trading");
		_closeSell = Param(nameof(CloseSell), true).SetDisplay("Close Sell", "Allow short exits", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(zlma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal current)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var turnUp = _beforePrevious is decimal older && _previous is decimal previous
			&& previous < older && current > previous;
		var turnDown = _beforePrevious is decimal olderDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > olderDown && current < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = current;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (turnUp)
		{
			if (Position < 0m && CloseSell)
				_pendingOrder = BuyMarket(-Position + (OpenBuy ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenBuy)
				_pendingOrder = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown)
		{
			if (Position > 0m && CloseBuy)
				_pendingOrder = SellMarket(Position + (OpenSell ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenSell)
				_pendingOrder = SellMarket(Volume);
		}
	}
}