Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Color Zero Lag MA

Стратегия использует скользящую среднюю с нулевым запаздыванием (Zero Lag Moving Average) для определения разворотов тренда. При смене наклона индикатора вверх открываются длинные позиции, при смене вниз — короткие. Текущие позиции закрываются при изменении направления наклона.

Параметры

  • Length — период скользящей средней.
  • Candle Type — используемый таймфрейм свечей.
  • Open Buy — разрешение на открытие длинных позиций.
  • Open Sell — разрешение на открытие коротких позиций.
  • Close Buy — закрытие длинных позиций при развороте вниз.
  • Close Sell — закрытие коротких позиций при развороте вверх.

Логика

  1. Подписка на свечи выбранного таймфрейма.
  2. Расчёт нулевой скользящей средней.
  3. Отслеживание двух последних значений ZLMA для определения направления наклона.
  4. Если наклон меняется с нисходящего на восходящий, закрываются короткие позиции и открывается длинная.
  5. Если наклон меняется с восходящего на нисходящий, закрываются длинные позиции и открывается короткая.

Такой подход позволяет реагировать на смену цвета индикатора и пытаться ловить развороты тренда.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades ZLEMA slope reversals with independent long/short entry/exit switches.
/// </summary>
public class ColorZeroLagMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _openBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _openSell;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeSell;

	private decimal? _previous;
	private decimal? _beforePrevious;
	private Order _pendingOrder;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public bool OpenBuy { get => _openBuy.Value; set => _openBuy.Value = value; }
	public bool OpenSell { get => _openSell.Value; set => _openSell.Value = value; }
	public bool CloseBuy { get => _closeBuy.Value; set => _closeBuy.Value = value; }
	public bool CloseSell { get => _closeSell.Value; set => _closeSell.Value = value; }

	public ColorZeroLagMaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "ZLEMA length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_openBuy = Param(nameof(OpenBuy), true).SetDisplay("Open Buy", "Allow long entries", "Trading");
		_openSell = Param(nameof(OpenSell), true).SetDisplay("Open Sell", "Allow short entries", "Trading");
		_closeBuy = Param(nameof(CloseBuy), true).SetDisplay("Close Buy", "Allow long exits", "Trading");
		_closeSell = Param(nameof(CloseSell), true).SetDisplay("Close Sell", "Allow short exits", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(zlma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal current)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var turnUp = _beforePrevious is decimal older && _previous is decimal previous
			&& previous < older && current > previous;
		var turnDown = _beforePrevious is decimal olderDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > olderDown && current < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = current;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (turnUp)
		{
			if (Position < 0m && CloseSell)
				_pendingOrder = BuyMarket(-Position + (OpenBuy ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenBuy)
				_pendingOrder = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown)
		{
			if (Position > 0m && CloseBuy)
				_pendingOrder = SellMarket(Position + (OpenSell ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenSell)
				_pendingOrder = SellMarket(Volume);
		}
	}
}