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Color Zero Lag MA-Strategie

Diese Strategie verwendet einen Zero Lag Moving Average (ZLMA), um Trendumkehrungen zu erkennen. Sie eröffnet Long-Positionen, wenn die ZLMA nach oben dreht, und Short-Positionen, wenn die ZLMA nach unten dreht. Bestehende Positionen werden geschlossen, wenn sich die Steigung des Indikators umkehrt.

Parameter

  • Length: Periode des Zero Lag Moving Average.
  • Candle Type: Zeitrahmen für die von der Strategie verwendeten Kerzen.
  • Open Buy: Eröffnen von Long-Positionen aktivieren.
  • Open Sell: Eröffnen von Short-Positionen aktivieren.
  • Close Buy: Long-Positionen schließen, wenn die ZLMA nach unten dreht.
  • Close Sell: Short-Positionen schließen, wenn die ZLMA nach oben dreht.

Logik

  1. Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens abonnieren.
  2. Den Zero Lag Moving Average berechnen.
  3. Die letzten zwei ZLMA-Werte verfolgen, um die Steigungsrichtung zu bestimmen.
  4. Wenn die Steigung von abwärts zu aufwärts wechselt, Short-Positionen schließen und eine Long-Position eröffnen.
  5. Wenn die Steigung von aufwärts zu abwärts wechselt, Long-Positionen schließen und eine Short-Position eröffnen.

Dieser einfache Ansatz folgt dem Farbwechsel des Zero Lag Moving Average, um potenzielle Trendumkehrungen zu erfassen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades ZLEMA slope reversals with independent long/short entry/exit switches.
/// </summary>
public class ColorZeroLagMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _openBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _openSell;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeSell;

	private decimal? _previous;
	private decimal? _beforePrevious;
	private Order _pendingOrder;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public bool OpenBuy { get => _openBuy.Value; set => _openBuy.Value = value; }
	public bool OpenSell { get => _openSell.Value; set => _openSell.Value = value; }
	public bool CloseBuy { get => _closeBuy.Value; set => _closeBuy.Value = value; }
	public bool CloseSell { get => _closeSell.Value; set => _closeSell.Value = value; }

	public ColorZeroLagMaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "ZLEMA length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_openBuy = Param(nameof(OpenBuy), true).SetDisplay("Open Buy", "Allow long entries", "Trading");
		_openSell = Param(nameof(OpenSell), true).SetDisplay("Open Sell", "Allow short entries", "Trading");
		_closeBuy = Param(nameof(CloseBuy), true).SetDisplay("Close Buy", "Allow long exits", "Trading");
		_closeSell = Param(nameof(CloseSell), true).SetDisplay("Close Sell", "Allow short exits", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(zlma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal current)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var turnUp = _beforePrevious is decimal older && _previous is decimal previous
			&& previous < older && current > previous;
		var turnDown = _beforePrevious is decimal olderDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > olderDown && current < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = current;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (turnUp)
		{
			if (Position < 0m && CloseSell)
				_pendingOrder = BuyMarket(-Position + (OpenBuy ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenBuy)
				_pendingOrder = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown)
		{
			if (Position > 0m && CloseBuy)
				_pendingOrder = SellMarket(Position + (OpenSell ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && OpenSell)
				_pendingOrder = SellMarket(Volume);
		}
	}
}