日本語
GitHub で見る

Exp 移動平均 FN 戦略

この戦略は指数移動平均（EMA）の傾きの反転に基づいて取引します。EMAが下落後に上向きに転じたときにロングでエントリーし、EMAが上昇後に下向きに転じたときにショートでエントリーします。オプションのストップロスとテイクプロフィットのレベルは絶対価格単位で定義されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: EMAの傾きが下降から上昇に変わる。
    • ショート: EMAの傾きが上昇から下降に変わる。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 反対方向への傾きの反転。
    • ストップロスまたはテイクプロフィットへの到達。
  • ストップ: はい、絶対価格距離を使用。
  • デフォルト値:
    • EMA Length = 12
    • Stop Loss = 1000
    • Take Profit = 2000
    • Candle Type = 4時間の時間軸
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 単一（EMA）
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA slope reversal with absolute stop loss and take profit protection.
/// </summary>
public class ExpMovingAverageFnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }

	public ExpMovingAverageFnStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Absolute price distance from entry", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Absolute price distance from entry", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(-Position);
			BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume);
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}