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Exp Moving Average FN-Strategie

Diese Strategie handelt auf Basis von Richtungsumkehrungen der Steigung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA). Sie geht Long, wenn die EMA nach einem Rückgang nach oben dreht, und Short, wenn die EMA nach einem Anstieg nach unten dreht. Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden in absoluten Preiseinheiten definiert.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Die EMA-Steigung wechselt von fallend zu steigend.
    • Short: Die EMA-Steigung wechselt von steigend zu fallend.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Entgegengesetzte Steigungsumkehr.
    • Stop-Loss oder Take-Profit erreicht.
  • Stops: Ja, mit absoluten Preisabständen.
  • Standardwerte:
    • EMA Length = 12
    • Stop Loss = 1000
    • Take Profit = 2000
    • Candle Type = 4-Stunden-Zeitrahmen
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Einzeln (EMA)
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA slope reversal strategy.
/// Enters long when EMA turns up, short when EMA turns down.
/// </summary>
public class ExpMovingAverageFnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpMovingAverageFnStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		// Buy when EMA turns up
		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		// Sell when EMA turns down
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}