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Exp Moving Average FN-Strategie

Diese Strategie handelt auf Basis von Richtungsumkehrungen der Steigung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA). Sie geht Long, wenn die EMA nach einem Rückgang nach oben dreht, und Short, wenn die EMA nach einem Anstieg nach unten dreht. Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden in absoluten Preiseinheiten definiert.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Die EMA-Steigung wechselt von fallend zu steigend.
    • Short: Die EMA-Steigung wechselt von steigend zu fallend.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Entgegengesetzte Steigungsumkehr.
    • Stop-Loss oder Take-Profit erreicht.
  • Stops: Ja, mit absoluten Preisabständen.
  • Standardwerte:
    • EMA Length = 12
    • Stop Loss = 1000
    • Take Profit = 2000
    • Candle Type = 4-Stunden-Zeitrahmen
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Einzeln (EMA)
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA slope reversal with absolute stop loss and take profit protection.
/// </summary>
public class ExpMovingAverageFnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }

	public ExpMovingAverageFnStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Absolute price distance from entry", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Absolute price distance from entry", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(-Position);
			BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume);
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}