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Estrategia Exp de Media Móvil FN

Esta estrategia opera basándose en reversiones de la pendiente de una media móvil exponencial (EMA). Entra en largo cuando la EMA gira hacia arriba tras una caída y entra en corto cuando la EMA gira hacia abajo tras una subida. Los niveles opcionales de stop-loss y take-profit se definen en unidades de precio absoluto.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La pendiente de la EMA cambia de bajista a alcista.
    • Corto: La pendiente de la EMA cambia de alcista a bajista.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida:
    • Reversión de pendiente opuesta.
    • Activación del stop-loss o take-profit.
  • Stops: Sí, usando distancias de precio absoluto.
  • Valores predeterminados:
    • EMA Length = 12
    • Stop Loss = 1000
    • Take Profit = 2000
    • Candle Type = marco temporal de 4 horas
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Único (EMA)
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Moderado
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA slope reversal with absolute stop loss and take profit protection.
/// </summary>
public class ExpMovingAverageFnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }

	public ExpMovingAverageFnStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Absolute price distance from entry", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Absolute price distance from entry", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevEma < _prevPrevEma && emaValue > _prevEma;
		var turnDown = _prevEma > _prevPrevEma && emaValue < _prevEma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(-Position);
			BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume);
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}