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ADX Smoothed Cross戦略

概要

この戦略は、二重平滑化されたAverage Directional Index（ADX）に基づいて取引します。平滑化された+DIラインと-DIラインを比較してトレンドの変化を検出します。平滑化された+DIラインが平滑化された-DIラインを上抜けると、戦略はロングポジションに入ります。平滑化された+DIラインが平滑化された-DIラインを下抜けると、ショートポジションを開きます。

仕組み

  • 設定可能な期間のADXインジケーターを使用します。
  • Alpha1 および Alpha2 パラメーターによって制御される2回の指数平滑化を適用します。
  • 前の平滑化+DIが平滑化-DIを下回っており、現在の平滑化+DIが上回っている場合にロングシグナルが発生します。
  • ショートシグナルは反対のクロスで発生します。
  • オプションのパラメーターにより、ロングまたはショート取引を無効化したり、反対シグナルが現れた際に既存ポジションをクローズできるかどうかを制御できます。
  • 組み込みのリスク管理により、ストップロスとテイクプロフィットのレベルをポイント単位で設定します。

パラメーター

名前 説明
AdxPeriod ADX計算の期間。
Alpha1 第1平滑化係数（0-1）。
Alpha2 第2平滑化係数（0-1）。
StopLoss ストップロス（ポイント）。
TakeProfit テイクプロフィット（ポイント）。
AllowBuy ロングエントリーを有効化。
AllowSell ショートエントリーを有効化。
AllowCloseBuy 売りシグナルでロングポジションのクローズを許可。
AllowCloseSell 買いシグナルでショートポジションのクローズを許可。
CandleType インジケーターに使用する時間軸。

注意事項

  • 完成したローソク足のみが処理されます。
  • 戦略はインジケーターバインディング付きの高レベルAPIを使用します。
  • ストップロスとテイクプロフィットは StartProtection で管理されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smoothed EMA crossover strategy (ADX-inspired directional cross concept).
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells when below.
/// </summary>
public class AdxSmoothedCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AdxSmoothedCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}