Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ADX Smoothed Cross

Сводка

Стратегия торгует на основе двойного сглаженного индикатора ADX. Сравниваются сглаженные линии +DI и -DI для определения смены тренда. Когда сглаженный +DI пересекает сверху сглаженный -DI, открывается длинная позиция. Пересечение вниз приводит к открытию короткой позиции.

Как работает

  • Используется индикатор ADX с настраиваемым периодом.
  • Применяются две экспоненциальные фильтрации, управляемые параметрами Alpha1 и Alpha2.
  • Сигнал на покупку возникает, когда предыдущий сглаженный +DI был ниже -DI, а текущий оказался выше.
  • Сигнал на продажу формируется при обратном пересечении.
  • Дополнительные параметры позволяют отключить длинные или короткие сделки и определяют, можно ли закрывать существующие позиции при появлении противоположного сигнала.
  • Встроенное управление рисками задаёт уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах.

Параметры

Имя Описание
AdxPeriod Период расчёта ADX.
Alpha1 Первый коэффициент сглаживания (0-1).
Alpha2 Второй коэффициент сглаживания (0-1).
StopLoss Стоп-лосс в пунктах.
TakeProfit Тейк-профит в пунктах.
AllowBuy Разрешить входы в лонг.
AllowSell Разрешить входы в шорт.
AllowCloseBuy Разрешить закрытие длинных позиций по сигналу на продажу.
AllowCloseSell Разрешить закрытие коротких позиций по сигналу на покупку.
CandleType Таймфрейм для индикатора.

Примечания

  • Обрабатываются только сформированные свечи.
  • Стратегия использует высокоуровневый API с привязкой индикаторов.
  • Стоп-лосс и тейк-профит реализованы через StartProtection.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Smoothed EMA crossover strategy (ADX-inspired directional cross concept).
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells when below.
/// </summary>
public class AdxSmoothedCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AdxSmoothedCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}