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トレーリングストップ戦略

概要

この戦略は、オリジナルのMQLスクリプトTRAILING.mq4からトレーリングストップロジックを実装したものです。既存のオープンポジションを管理し、市場が指定した利益目標に達するかストップロスに触れた場合にポジションを決済します。トレーリングパラメーターが有効な場合、ストップレベルが価格に追随して利益を確定します。

パラメーター

  • TakeProfit – エントリー価格からの絶対価格単位での利益距離。
  • StopLoss – エントリー価格からの最大許容逆行距離。
  • Trailing – ストップレベルの動的トレーリングに使用する距離。
  • CandleType – 価格更新の取得に使用するローソク足シリーズ。

仕組み

  1. 戦略は選択したローソク足シリーズを購読します。
  2. 各完了ローソク足の後、現在のポジションを評価します。
  3. ロングポジションの場合、利益がTakeProfitを超えるか損失がStopLossを超えるとポジションを決済します。
  4. Trailingがゼロより大きい場合、ストップレベルが価格とともに上昇します。価格がトレーリングストップを下回るとポジションが決済されます。
  5. ショートポジションは同じロジックを逆方向に適用します。
  6. エントリー価格は最初の約定から記録され、ポジション決済時にリセットされます。

注記

  • この戦略はローソク足処理にBindを使った高レベルAPIを使用します。
  • 自ら新しいポジションを開かず、すでに開かれたポジションのみを管理します。
  • パラメーターはStrategyParamを介して公開されており、最適化できます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that combines moving-average entries with a trailing-stop exit.
/// </summary>
public class TrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailing;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;

	private decimal _prevFastMa;
	private decimal _prevSlowMa;
	private bool _isInitialized;
	private int _barsSinceExit;

	/// <summary>
	/// Profit target distance from entry price.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance.
	/// </summary>
	public decimal Trailing
	{
		get => _trailing.Value;
		set => _trailing.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars to wait after a full exit before re-entering.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to process.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="TrailingStopStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public TrailingStopStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 3500m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Profit distance in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1200m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Loss distance in price units", "Risk");

		_trailing = Param(nameof(Trailing), 800m)
			.SetDisplay("Trailing", "Trailing stop distance", "Risk");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 6)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast moving average period", "Indicator");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 18)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow moving average period", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 1)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait after a completed trade", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for price updates", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_prevFastMa = 0m;
		_prevSlowMa = 0m;
		_isInitialized = false;
		_barsSinceExit = CooldownBars;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		Indicators.Add(_fastMa);
		Indicators.Add(_slowMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var fastValue = _fastMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var slowValue = _slowMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFastMa = fastValue;
			_prevSlowMa = slowValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (Position != 0)
		{
			_prevFastMa = fastValue;
			_prevSlowMa = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFastMa <= _prevSlowMa && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFastMa >= _prevSlowMa && fastValue < slowValue;

		if (crossUp)
			BuyMarket();
		else if (crossDown)
			SellMarket();

		_prevFastMa = fastValue;
		_prevSlowMa = slowValue;
	}
}