Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия с трейлинг-стопом

Обзор

Стратегия реализует логику трейлинг-стопа из исходного MQL-скрипта TRAILING.mq4. Она управляет уже открытой позицией и закрывает её при достижении заданной прибыли либо при срабатывании стоп-лосса. Если включён параметр трейлинга, уровень стопа следует за ценой, фиксируя прибыль.

Параметры

  • TakeProfit – расстояние до целевой прибыли в ценовых единицах.
  • StopLoss – максимально допустимое отклонение цены против позиции.
  • Trailing – расстояние, на которое смещается трейлинг-стоп.
  • CandleType – тип свечей, используемых для обновления цены.

Как работает

  1. Стратегия подписывается на выбранную серию свечей.
  2. После завершения каждой свечи оценивается текущая позиция.
  3. Для длинной позиции закрытие происходит при прибыли больше TakeProfit или убытке больше StopLoss.
  4. Если Trailing больше нуля, стоп-уровень перемещается вслед за ценой; при пробое уровня позиция закрывается.
  5. Короткая позиция обрабатывается по аналогичной схеме в противоположном направлении.
  6. Цена входа фиксируется по первой сделке и сбрасывается при закрытии позиции.

Примечания

  • Используется высокоуровневый API и метод Bind для обработки свечей.
  • Стратегия не открывает позиции самостоятельно, а лишь сопровождает уже открытую.
  • Параметры доступны через StrategyParam и подходят для оптимизации.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that combines moving-average entries with a trailing-stop exit.
/// </summary>
public class TrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailing;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;

	private decimal _prevFastMa;
	private decimal _prevSlowMa;
	private bool _isInitialized;
	private int _barsSinceExit;

	/// <summary>
	/// Profit target distance from entry price.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance.
	/// </summary>
	public decimal Trailing
	{
		get => _trailing.Value;
		set => _trailing.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars to wait after a full exit before re-entering.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to process.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="TrailingStopStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public TrailingStopStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 3500m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Profit distance in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1200m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Loss distance in price units", "Risk");

		_trailing = Param(nameof(Trailing), 800m)
			.SetDisplay("Trailing", "Trailing stop distance", "Risk");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 6)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast moving average period", "Indicator");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 18)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow moving average period", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 1)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait after a completed trade", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for price updates", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_prevFastMa = 0m;
		_prevSlowMa = 0m;
		_isInitialized = false;
		_barsSinceExit = CooldownBars;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		Indicators.Add(_fastMa);
		Indicators.Add(_slowMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var fastValue = _fastMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var slowValue = _slowMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFastMa = fastValue;
			_prevSlowMa = slowValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (Position != 0)
		{
			_prevFastMa = fastValue;
			_prevSlowMa = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFastMa <= _prevSlowMa && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFastMa >= _prevSlowMa && fastValue < slowValue;

		if (crossUp)
			BuyMarket();
		else if (crossDown)
			SellMarket();

		_prevFastMa = fastValue;
		_prevSlowMa = slowValue;
	}
}