日本語 JA
GitHub で見る

EMA 2-35 クロスオーバー戦略

この戦略は2つの指数移動平均線のシンプルなクロスオーバーに従います。長さ2の高速EMAは価格変動に素早く反応し、長さ35の低速EMAは長期トレンドを表します。高速EMAが低速EMAをクロスするとポジションが開かれ、逆のクロスが発生すると反転されます。

リスク管理は価格ステップで表された固定のストップロスとテイクプロフィットレベルで処理されます。また、取引が有利な方向に動くにつれて利益を確保するためのトレーリングストップも適用されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: EMA(2)がEMA(35)を上抜ける。
    • ショート: EMA(2)がEMA(35)を下抜ける。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 反対のクロスオーバー。
    • ストップロスまたはテイクプロフィットに達する。
    • トレーリングストップが発動。
  • ストップ: 固定のストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ（すべて価格ステップ単位）。
  • デフォルト値:
    • FastLength = 2
    • SlowLength = 35
    • StopLoss = 50
    • TakeProfit = 150
    • TrailingStop = 50
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 移動平均線
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 短期
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA(2) / EMA(35) crossover strategy.
/// </summary>
public class Ema235CrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ema235CrossStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Parameters");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 35)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}