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EMA 2-35 Kreuzungs-Strategie

Diese Strategie folgt einer einfachen Kreuzung zwischen zwei Exponential Moving Averages. Die schnelle EMA mit Länge 2 reagiert schnell auf Preisänderungen, während die langsame EMA mit Länge 35 den langfristigen Trend darstellt. Eine Position wird eröffnet, wenn die schnelle EMA die langsame EMA kreuzt; Positionen werden umgekehrt, wenn die entgegengesetzte Kreuzung auftritt.

Das Risikomanagement erfolgt mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, ausgedrückt in Preisschritten. Außerdem wird ein Trailing-Stop angewendet, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Trade in eine günstige Richtung bewegt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: EMA(2) kreuzt EMA(35) nach oben.
    • Short: EMA(2) kreuzt EMA(35) nach unten.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Entgegengesetzte Kreuzung.
    • Stop-Loss oder Take-Profit erreicht.
    • Trailing-Stop ausgelöst.
  • Stops: Fester Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop (alle in Preisschritten).
  • Standardwerte:
    • FastLength = 2
    • SlowLength = 35
    • StopLoss = 50
    • TakeProfit = 150
    • TrailingStop = 50
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Gleitende Durchschnitte
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Einfach
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA(2) / EMA(35) crossover strategy.
/// </summary>
public class Ema235CrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ema235CrossStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Parameters");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 35)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}