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Estratégia de Cruzamento EMA 2-35

Esta estratégia segue um simples cruzamento entre duas Médias Móveis Exponenciais. A EMA rápida com comprimento 2 reage rapidamente às mudanças de preço, enquanto a EMA lenta com comprimento 35 representa a tendência de longo prazo. Uma posição é aberta quando a EMA rápida cruza a EMA lenta; as posições são invertidas quando ocorre o cruzamento oposto.

O gerenciamento de risco é tratado com níveis fixos de stop-loss e take-profit expressos em passos de preço. Um trailing stop também é aplicado para garantir lucros à medida que a negociação avança em uma direção favorável.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: EMA(2) cruza acima de EMA(35).
    • Vendido: EMA(2) cruza abaixo de EMA(35).
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Cruzamento oposto.
    • Stop-loss ou take-profit atingido.
    • Trailing stop acionado.
  • Stops: Stop-loss fixo, take-profit e trailing stop (todos em passos de preço).
  • Valores padrão:
    • FastLength = 2
    • SlowLength = 35
    • StopLoss = 50
    • TakeProfit = 150
    • TrailingStop = 50
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Médias móveis
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Simples
    • Período: Curto prazo
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA(2) / EMA(35) crossover strategy.
/// </summary>
public class Ema235CrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ema235CrossStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Parameters");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 35)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}