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ヘッジャー戦略

この戦略は、最初のポジションをヘッジするために指値注文と反対方向のストップ注文を出します。ロングとショートの両モードに対応し、複数のリスク管理機能を備えています。

ヘッジ注文は、価格が不利な方向に動いた場合にメイン取引を保護します。75-50トレーリングルールにより、利益目標の75%に達した時点でストップを目標の半分に移動できます。オプションのリスクヘッジ機能は、大きな不利な動きの後にポジションに対して逆方向の成行注文を出すことができ、設定可能な数のティック後にストップをタイトにすることもできます。

詳細

  • エントリー条件: EntryPrice に指値注文を出し、EntryPrice ± Spread にヘッジストップを設定する。
  • ロング/ショート: IsLong で設定。
  • エグジット条件: ストップロス、テイクプロフィット、75-50ルール、またはリスクヘッジ。
  • ストップ: あり、オプションでタイトニング可能。
  • フィルター: なし。

パラメーター

  • EntryPrice – 待機注文の価格。
  • StopLoss – 保護ストップレベル。
  • TakeProfit – 利益目標。
  • Volume – 注文数量。
  • Spread – ヘッジ注文の距離。
  • IsLong – true の場合ロング取引、false の場合ショート取引。
  • UseRiskHedge – 強い不利な動きに対してポジションと逆の成行注文を出す。
  • UseRiskSl – RiskSlTicks の不利な動きの後にストップをタイトにする。
  • RiskSlTicks – リスクストップタイトニングのティック数。
  • UseRule7550 – 75-50トレーリングルールを有効にする。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy.
/// </summary>
public class HedgerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HedgerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}