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Hedger-Strategie

Diese Strategie platziert eine Limitorder und eine gegenläufige Stoporder, um die ursprüngliche Position abzusichern. Sie funktioniert sowohl im Long- als auch im Short-Modus und verfügt über mehrere Risikokontrollen.

Die Absicherungsorder schützt den Haupthandel, wenn der Preis in die falsche Richtung läuft. Eine 75-50-Trailing-Regel kann den Stop auf die Hälfte des Ziels verschieben, sobald 75 % des Gewinnziels erreicht sind. Optionales Risiko-Hedging kann eine Marktorder gegen die Position eröffnen, wenn ein starker ungünstiger Kursschritt auftritt, und der Stop kann nach einer konfigurierbaren Anzahl von Ticks enger gesetzt werden.

Details

  • Einstiegskriterien: Limitorder bei EntryPrice und Absicherungs-Stop bei EntryPrice ± Spread platzieren.
  • Long/Short: Über IsLong konfiguriert.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss, Take-Profit, 75-50-Regel oder Risiko-Hedge.
  • Stops: Ja, mit optionaler Nachziehung.
  • Filter: Keine.

Parameter

  • EntryPrice – Preis für die ausstehende Order.
  • StopLoss – Schutz-Stop-Niveau.
  • TakeProfit – Gewinnziel.
  • Volume – Ordervolumen.
  • Spread – Abstand für die Absicherungsorder.
  • IsLong – Long-Trade bei true, Short-Trade bei false.
  • UseRiskHedge – bei starkem ungünstigem Kursbewegung gegenläufige Marktorder eröffnen.
  • UseRiskSl – Stop nach ungünstiger Bewegung von RiskSlTicks Ticks nachziehen.
  • RiskSlTicks – Anzahl der Ticks für die Risiko-Stop-Nachziehung.
  • UseRule7550 – 75-50-Trailing-Regel aktivieren.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy.
/// </summary>
public class HedgerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HedgerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}