Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Hedger

Стратегия выставляет лимитную заявку и противоположный стоп для хеджирования позиции. Поддерживаются длинный и короткий режимы, а также несколько механизмов управления рисками.

Хедж-заказ защищает основную сделку при неблагоприятном движении цены. Правило 75-50 переносит стоп на половину цели после достижения 75% от плановой прибыли. Опциональный риск-хедж открывает рыночную заявку против позиции при сильном движении, а стоп может быть подтянут после заданного числа тиков.

Детали

  • Условия входа: лимитная заявка по EntryPrice и стоп-хедж на расстоянии EntryPrice ± Spread.
  • Направление: задаётся параметром IsLong.
  • Условия выхода: стоп-лосс, тейк-профит, правило 75-50 или риск-хедж.
  • Стопы: есть, с возможным подтягиванием.
  • Фильтры: отсутствуют.

Параметры

  • EntryPrice — цена отложенной заявки.
  • StopLoss — уровень защитного стопа.
  • TakeProfit — уровень фиксации прибыли.
  • Volume — объём заявки.
  • Spread — расстояние для хедж-заявки.
  • IsLong — вход в лонг при значении true, иначе шорт.
  • UseRiskHedge — открыть противоположную рыночную заявку при сильном движении.
  • UseRiskSl — подтянуть стоп после движения на RiskSlTicks тиков.
  • RiskSlTicks — число тиков для подтягивания стопа.
  • UseRule7550 — включить правило 75-50.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy.
/// </summary>
public class HedgerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HedgerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}