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Parabolic SAR マルチ時間軸戦略

Parabolic SAR マルチ時間軸は、取引に入る前にトレンドを確認するために上位時間軸からの4つの異なる Parabolic SAR インジケーターを使用します。戦略は15分ローソク足を処理し、30分、1時間、4時間チャートのSARの状態を確認します。すべてのSAR値を価格が上回ったときのみロングポジションを開き、価格がすべてのSARを下回ったときにショートポジションを開きます。

この方法は、複数の時間軸での整合を要求することでノイズを除去しようとします。逆の条件が現れるとポジションがクローズされます。

詳細

  • エントリー条件: 15m/30m/1h/4h 時間軸のParabolic SARに対する価格の相対位置。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: すべてのSARインジケーターからの逆シグナル。
  • ストップ: 基本的な保護のために StartProtection を使用、明示的なストップ値なし。
  • デフォルト値:
    • Step15 = 0.062
    • Step30 = 0.058
    • Step60 = 0.058
    • Step240 = 0.058
    • MaxStep = 0.1
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Parabolic SAR
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ（上位確認付き15mベース）
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中

使い方

  1. 戦略を証券に接続します。
  2. 必要に応じてSARステップパラメーターを調整します。
  3. 戦略を開始すると、15m、30m、1h、4hのローソク足に自動的に登録されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR trend-following strategy with EMA confirmation.
/// </summary>
public class ParabolicSarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMaxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public decimal SarAcceleration { get => _sarAcceleration.Value; set => _sarAcceleration.Value = value; }
	public decimal SarMaxAcceleration { get => _sarMaxAcceleration.Value; set => _sarMaxAcceleration.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_sarAcceleration = Param(nameof(SarAcceleration), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Accel", "SAR acceleration factor", "Indicators");

		_sarMaxAcceleration = Param(nameof(SarMaxAcceleration), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "SAR max acceleration", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = SarAcceleration, AccelerationMax = SarMaxAcceleration };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sar, ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Buy when price is above both SAR and EMA
		if (price > sarValue && price > emaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Sell when price is below both SAR and EMA
		else if (price < sarValue && price < emaValue && Position >= 0)
			SellMarket();

		// Exit on SAR flip
		if (Position > 0 && price < sarValue)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && price > sarValue)
			BuyMarket();
	}
}