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Parabolic SAR Multi-Zeitrahmen-Strategie

Parabolic SAR Multi-Zeitrahmen verwendet vier verschiedene Parabolic SAR-Indikatoren aus höheren Zeitrahmen, um einen Trend zu bestätigen, bevor in einen Handel eingestiegen wird. Die Strategie verarbeitet 15-Minuten-Kerzen und prüft den Zustand des SAR auf 30-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts. Eine Long-Position wird nur eröffnet, wenn der Preis über allen SAR-Werten liegt; eine Short-Position wird eröffnet, wenn der Preis unter allen SARs liegt.

Die Methode versucht, Rauschen herauszufiltern, indem eine Ausrichtung über mehrere Zeitrahmen erforderlich ist. Die Position wird geschlossen, wenn die entgegengesetzte Bedingung erscheint.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis relativ zum Parabolic SAR auf 15m/30m/1h/4h-Zeitrahmen.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal von allen SAR-Indikatoren.
  • Stops: Verwendet StartProtection für Grundschutz, keine expliziten Stop-Werte.
  • Standardwerte:
    • Step15 = 0.062
    • Step30 = 0.058
    • Step60 = 0.058
    • Step240 = 0.058
    • MaxStep = 0.1
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Parabolic SAR
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday (15m-Basis mit höheren Bestätigungen)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel

Verwendung

  1. Hängen Sie die Strategie an ein Wertpapier an.
  2. Passen Sie bei Bedarf die SAR-Schrittparameter an.
  3. Starten Sie die Strategie; sie abonniert automatisch 15m-, 30m-, 1h- und 4h-Kerzen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR trend-following strategy with EMA confirmation.
/// </summary>
public class ParabolicSarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMaxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public decimal SarAcceleration { get => _sarAcceleration.Value; set => _sarAcceleration.Value = value; }
	public decimal SarMaxAcceleration { get => _sarMaxAcceleration.Value; set => _sarMaxAcceleration.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_sarAcceleration = Param(nameof(SarAcceleration), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Accel", "SAR acceleration factor", "Indicators");

		_sarMaxAcceleration = Param(nameof(SarMaxAcceleration), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "SAR max acceleration", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = SarAcceleration, AccelerationMax = SarMaxAcceleration };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sar, ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Buy when price is above both SAR and EMA
		if (price > sarValue && price > emaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Sell when price is below both SAR and EMA
		else if (price < sarValue && price < emaValue && Position >= 0)
			SellMarket();

		// Exit on SAR flip
		if (Position > 0 && price < sarValue)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && price > sarValue)
			BuyMarket();
	}
}