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Parabolic SAR Multitemporal

Parabolic SAR Multitemporal usa cuatro indicadores Parabolic SAR diferentes de marcos temporales superiores para confirmar una tendencia antes de entrar en una operación. La estrategia procesa velas de 15 minutos y comprueba el estado del SAR en gráficos de 30 minutos, 1 hora y 4 horas. Solo se abre una posición larga cuando el precio está por encima de todos los valores SAR; se abre una posición corta cuando el precio está por debajo de todos los SAR.

El método intenta filtrar el ruido requiriendo alineación en múltiples marcos temporales. La posición se cierra cuando aparece la condición opuesta.

Detalles

  • Criterios de entrada: Precio relativo al Parabolic SAR en marcos temporales de 15m/30m/1h/4h.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Señal opuesta de todos los indicadores SAR.
  • Stops: Usa StartProtection para protección básica, sin valores de stop explícitos.
  • Valores predeterminados:
    • Step15 = 0.062
    • Step30 = 0.058
    • Step60 = 0.058
    • Step240 = 0.058
    • MaxStep = 0.1
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Parabolic SAR
    • Stops: No
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía (base 15m con confirmaciones superiores)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio

Uso

  1. Adjunte la estrategia a un instrumento.
  2. Ajuste los parámetros de paso SAR si es necesario.
  3. Inicie la estrategia; se suscribirá automáticamente a velas de 15m, 30m, 1h y 4h.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR trend-following strategy with EMA confirmation.
/// </summary>
public class ParabolicSarMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMaxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public decimal SarAcceleration { get => _sarAcceleration.Value; set => _sarAcceleration.Value = value; }
	public decimal SarMaxAcceleration { get => _sarMaxAcceleration.Value; set => _sarMaxAcceleration.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarMultiTimeframeStrategy()
	{
		_sarAcceleration = Param(nameof(SarAcceleration), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Accel", "SAR acceleration factor", "Indicators");

		_sarMaxAcceleration = Param(nameof(SarMaxAcceleration), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "SAR max acceleration", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = SarAcceleration, AccelerationMax = SarMaxAcceleration };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sar, ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Buy when price is above both SAR and EMA
		if (price > sarValue && price > emaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Sell when price is below both SAR and EMA
		else if (price < sarValue && price < emaValue && Position >= 0)
			SellMarket();

		// Exit on SAR flip
		if (Position > 0 && price < sarValue)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && price > sarValue)
			BuyMarket();
	}
}