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Premarket Gap MomoTrader 戦略

この戦略は、現在のローソク足が前回終値より少なくとも指定されたパーセンテージ上昇し、十分な出来高で強気のローソク足を形成し、ローソク足の実体がレンジの大部分を占めるときに、プレマーケットセッション中に単一のロングブレイクアウトを取引します。ポジションサイズは実体のサイズに応じてスケールされます。

エントリー後、次のローソク足が強気を維持し出来高が増加する間、戦略はポジションを保持します。赤いローソク足または出来高が増加しないローソク足でポジションを決済します。1日1取引のみ許可され、取引は04:00–09:30セッションに制限できます。

詳細

  • エントリー条件:
    • 現在のローソク足の上昇 ≥ 前回終値比 MinGainPct。
    • ローソク足が緑で Volume > MinVolume。
    • 実体パーセントがポジションサイズを決定: ≥90% → 100%、≥85% → 50%、≥75% → 25%。
    • UseSession が有効な場合、オプションのセッションフィルター 04:00–09:30。
  • エグジット条件:
    • エントリー後の最初の赤いローソク足または出来高が増加しないローソク足。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • MinGainPct = 5.
    • MinVolume = 15000.
    • UseSession = true.
  • フィルター:
    • カテゴリ: モメンタム
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: なし
    • Stops: いいえ
    • 複雑さ: 中
    • 時間軸: イントラデイ
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Premarket Gap MomoTrader strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PremarketGapMomoTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance.
	/// </summary>
	public PremarketGapMomoTraderStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}