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Estratégia Premarket Gap MomoTrader

Esta estratégia opera uma única ruptura comprada durante a sessão de pré-mercado quando a vela atual ganha pelo menos uma porcentagem especificada acima do fechamento anterior, imprime uma vela bullish com volume suficiente e o corpo da vela ocupa grande parte de seu intervalo. O tamanho da posição é escalado dependendo do tamanho do corpo.

Após a entrada, a estratégia mantém a posição enquanto as próximas velas permanecerem bullish e seu volume aumentar. Uma vela vermelha ou volume não crescente fecha a posição. Apenas uma operação é permitida por dia e o trading pode ser restrito à sessão 04:00–09:30.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Ganho da vela atual ≥ MinGainPct comparado ao fechamento anterior.
    • A vela é verde e Volume > MinVolume.
    • O percentual do corpo define o tamanho da posição: ≥90% → 100%, ≥85% → 50%, ≥75% → 25%.
    • Filtro de sessão opcional 04:00–09:30 se UseSession estiver habilitado.
  • Critérios de saída:
    • Primeira vela vermelha ou vela com volume não crescente após a entrada.
  • Stops: Não.
  • Valores padrão:
    • MinGainPct = 5.
    • MinVolume = 15000.
    • UseSession = true.
  • Filtros:
    • Categoria: Momentum
    • Direção: Comprado
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Não
    • Complexidade: Médio
    • Período: Intradiário
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Premarket Gap MomoTrader strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PremarketGapMomoTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance.
	/// </summary>
	public PremarketGapMomoTraderStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}