Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Premarket Gap MomoTrader

Стратегия торгует импульсные гэпы на премаркете. Открывает длинную позицию, когда свеча поднимается на заданный процент выше предыдущего закрытия, имеет бычье тело достаточного размера и объём превышает порог. Размер позиции зависит от доли тела свечи.

После входа позиция удерживается, пока последующие свечи остаются зелёными и объём растёт. Первая красная свеча или отсутствие роста объёма закрывает позицию. Допускается только одна сделка в день.

Детали

  • Условия входа:
    • Рост свечи ≥ MinGainPct к предыдущему закрытию.
    • Свеча зелёная и Volume > MinVolume.
    • Доля тела ≥90% → 100% позиции, ≥85% → 50%, ≥75% → 25%.
    • Фильтр премаркета 04:00–09:30 при UseSession = true.
  • Условия выхода:
    • Первая красная свеча или уменьшение объёма.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:
    • MinGainPct = 5
    • MinVolume = 15000
    • UseSession = true
  • Фильтры:
    • Категория: Momentum
    • Направление: Long
    • Индикаторы: Нет
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Premarket Gap MomoTrader strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PremarketGapMomoTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance.
	/// </summary>
	public PremarketGapMomoTraderStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}