日本語 JA
GitHub で見る

Berlin Range Index戦略

Berlin Range Index戦略は、ATRベースのファクターで標準のChoppiness Indexをフィルタリングし、トレンドとレンジ局面を浮き彫りにします。フィルタリングされたインデックスが最小閾値を下回ると、戦略は現在のローソク足の方向にポジションを開きます。インデックスがレンジまたは弱まるトレンドを示すときにポジションはクローズされます。

詳細

  • エントリー条件:
    • フィルタリングされたレンジインデックスがChopMinを下回り、ローソク足の方向がロングまたはショートを決定。
  • エグジット条件:
    • レンジインデックスがChopMaxを上回るか、トレンドが弱まる。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • Length = 9
    • ChopMax = 40
    • ChopMin = 10
    • AtrLength = 14
    • LowLookback = 14
    • UseNormalized = true
    • StdDevLength = 14
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Choppiness Index, ATR, Standard Deviation
    • 複雑さ: 中
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Berlin Range Index strategy.
/// Uses choppiness index to detect trending vs ranging markets.
/// Enters in trend direction when choppiness is low (strong trend).
/// Exits when choppiness is high (choppy/ranging market).
/// </summary>
public class BerlinRangeIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _chopThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevChop;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public decimal ChopThreshold { get => _chopThreshold.Value; set => _chopThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BerlinRangeIndexStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Choppiness index period", "General")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_chopThreshold = Param(nameof(ChopThreshold), 55m)
			.SetDisplay("Chop Threshold", "Threshold for trend vs range", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevChop = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var choppiness = new ChoppinessIndex { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(choppiness, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, choppiness);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal chopValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevChop == 0)
		{
			_prevChop = chopValue;
			return;
		}

		// Low choppiness = strong trend; enter in candle direction
		if (chopValue < ChopThreshold && _prevChop >= ChopThreshold)
		{
			if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// High choppiness = choppy market; exit positions
		else if (chopValue > ChopThreshold && _prevChop <= ChopThreshold)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
		}

		_prevChop = chopValue;
	}
}