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Estrategia Berlin Range Index

La estrategia Berlin Range Index filtra el Índice de Choppiness estándar con un factor basado en ATR para resaltar las fases de tendencia y de rango. Cuando el índice filtrado cae por debajo de un umbral mínimo, la estrategia abre una posición en la dirección de la vela actual. Las posiciones se cierran cuando el índice indica una fase de rango o una tendencia debilitada.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Índice de rango filtrado por debajo de ChopMin y la dirección de la vela define largo o corto.
  • Criterios de salida:
    • Índice de rango por encima de ChopMax o tendencia debilitada.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Length = 9
    • ChopMax = 40
    • ChopMin = 10
    • AtrLength = 14
    • LowLookback = 14
    • UseNormalized = true
    • StdDevLength = 14
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Choppiness Index, ATR, Standard Deviation
    • Complejidad: Medio
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Berlin Range Index strategy.
/// Uses choppiness index to detect trending vs ranging markets.
/// Enters in trend direction when choppiness is low (strong trend).
/// Exits when choppiness is high (choppy/ranging market).
/// </summary>
public class BerlinRangeIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _chopThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevChop;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public decimal ChopThreshold { get => _chopThreshold.Value; set => _chopThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BerlinRangeIndexStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Choppiness index period", "General")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_chopThreshold = Param(nameof(ChopThreshold), 55m)
			.SetDisplay("Chop Threshold", "Threshold for trend vs range", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevChop = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var choppiness = new ChoppinessIndex { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(choppiness, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, choppiness);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal chopValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevChop == 0)
		{
			_prevChop = chopValue;
			return;
		}

		// Low choppiness = strong trend; enter in candle direction
		if (chopValue < ChopThreshold && _prevChop >= ChopThreshold)
		{
			if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// High choppiness = choppy market; exit positions
		else if (chopValue > ChopThreshold && _prevChop <= ChopThreshold)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
		}

		_prevChop = chopValue;
	}
}