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Berlin Range Index-Strategie

Die Berlin-Range-Index-Strategie filtert den Standard-Choppiness-Index mit einem ATR-basierten Faktor, um Trend- und Seitwärtsphasen hervorzuheben. Wenn der gefilterte Index unter einen Mindestschwellenwert fällt, öffnet die Strategie eine Position in Richtung der aktuellen Kerze. Positionen werden geschlossen, wenn der Index eine Seitwärtsbewegung oder einen sich abschwächenden Trend anzeigt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Gefilterter Bereichsindex unterhalb von ChopMin und Kerzenrichtung bestimmt Long oder Short.
  • Ausstiegskriterien:
    • Bereichsindex oberhalb von ChopMax oder sich abschwächender Trend.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • Length = 9
    • ChopMax = 40
    • ChopMin = 10
    • AtrLength = 14
    • LowLookback = 14
    • UseNormalized = true
    • StdDevLength = 14
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Choppiness Index, ATR, Standard Deviation
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Berlin Range Index strategy.
/// Uses choppiness index to detect trending vs ranging markets.
/// Enters in trend direction when choppiness is low (strong trend).
/// Exits when choppiness is high (choppy/ranging market).
/// </summary>
public class BerlinRangeIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _chopThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevChop;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public decimal ChopThreshold { get => _chopThreshold.Value; set => _chopThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BerlinRangeIndexStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Choppiness index period", "General")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_chopThreshold = Param(nameof(ChopThreshold), 55m)
			.SetDisplay("Chop Threshold", "Threshold for trend vs range", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevChop = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var choppiness = new ChoppinessIndex { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(choppiness, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, choppiness);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal chopValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevChop == 0)
		{
			_prevChop = chopValue;
			return;
		}

		// Low choppiness = strong trend; enter in candle direction
		if (chopValue < ChopThreshold && _prevChop >= ChopThreshold)
		{
			if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// High choppiness = choppy market; exit positions
		else if (chopValue > ChopThreshold && _prevChop <= ChopThreshold)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
		}

		_prevChop = chopValue;
	}
}