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RSI 平均回帰戦略

この戦略は相対力指数（RSI）を追跡し、平均レベルからの距離を測定します。RSIが最近の標準偏差の倍数を超えて乖離したとき、アルゴリズムは平均への回帰を期待します。

テストでは年平均リターンは約61%を示しています。暗号資産市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

RSIが平均からMultiplier倍の標準偏差を差し引いた下限バンドを下回ったときにロングトレードを建てます。RSIが上限バンドを上回ったときにショートトレードを取ります。RSIが移動平均に戻ったときに決済します。

この手法は、客観的な売られ過ぎ・買われ過ぎシグナルを探すトレーダーに適しています。ボラティリティベースのバンドを使用することで現在の市場環境にしきい値を適応させ、ストップロスが損失を限定します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
    • ショート: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: RSI > Avg のときに決済
    • ショート: RSI < Avg のときに決済
  • ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
  • デフォルト値:
    • RsiPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) AvgとStdDevは現在値を含む直近AveragePeriod個のRSIの平均と標準偏差です。 ストップはエントリー価格の固定StopLossPercentで、ローソク足の間も監視されます。0で無効になります。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: RSI
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Mean Reversion strategy.
/// The bands lie Multiplier standard deviations around the average of the last AveragePeriod RSI values, the current one included.
/// RSI below the lower band goes long and RSI above the upper band goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once RSI is back above its average and a short once it is back below it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class RsiMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of RSI.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of RSI the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiMeanReversionStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period of RSI", "Indicators");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of RSI the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, rsi);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!rsiValue.IsFormed)
			return;

		var value = rsiValue.GetValue<decimal>();

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AveragePeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AveragePeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + Multiplier * deviation;
		var lower = mean - Multiplier * deviation;

		if (value < lower && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value > mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}