Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия возврата по RSI

Стратегия отслеживает индекс относительной силы (RSI) и измеряет его отклонение от среднего значения. Когда RSI отступает более чем на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается быстрый возврат к нему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 61%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная сделка открывается, когда RSI падает ниже нижней границы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка заключается, когда RSI поднимается выше верхней границы. Выход происходит при возвращении RSI к своей скользящей средней.

Метод подойдёт трейдерам, ищущим объективные сигналы перекупленности и перепроданности. Полоса, основанная на волатильности, адаптирует пороги к текущим условиям рынка, а стоп‑лосс ограничивает убытки.

Подробности

  • Условия входа:
    • Long: RSI < Avg − Multiplier * StdDev
    • Short: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Long: выход при RSI > Avg
    • Short: выход при RSI < Avg
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:
    • RsiPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: RSI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Mean Reversion Strategy.
/// Enter when RSI deviates from its average by a certain multiple of standard deviation.
/// Exit when RSI returns to its average.
/// </summary>
public class RsiMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private SimpleMovingAverage _rsiAverage;
	private StandardDeviation _rsiStdDev;
	
	private decimal _prevRsiValue;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for RSI average calculation.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="RsiMeanReversionStrategy"/>.
	/// </summary>
	public RsiMeanReversionStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for RSI average calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Multiplier", "Standard deviation multiplier for entry", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsiValue = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		// Create indicators
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_rsiAverage = new SMA { Length = AveragePeriod };
		_rsiStdDev = new StandardDeviation { Length = AveragePeriod };

		// Create candle subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Define custom indicator chain processing
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessRsi)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessRsi(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Process RSI through average and standard deviation indicators
		var rsiAvgValue = _rsiAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiAverage, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var rsiStdDevValue = _rsiStdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiStdDev, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		
		// Store previous RSI value for changes detection
		decimal currentRsiValue = rsiValue;
		
		if (!_rsiAverage.IsFormed || !_rsiStdDev.IsFormed)
		{
			_prevRsiValue = currentRsiValue;
			return;
		}

		// Calculate bands
		var upperBand = rsiAvgValue + Multiplier * rsiStdDevValue;
		var lowerBand = rsiAvgValue - Multiplier * rsiStdDevValue;

		LogInfo($"RSI: {currentRsiValue}, RSI Avg: {rsiAvgValue}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic - mean reversion
		if (Position == 0)
		{
			if (currentRsiValue < lowerBand)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (currentRsiValue > upperBand)
			{
				SellMarket();
			}
		}
		
		_prevRsiValue = currentRsiValue;
	}
}