日本語 JA
GitHub で見る

ATR 平均回帰戦略

ATR 平均回帰戦略は、最近のボラティリティに対して価格が移動平均からどれだけ離れているかを測定します。ATRは適応的な指標を提供するため、活発な期間には閾値が拡大し、市場が落ち着くと縮小します。

テストによると、平均年間リターンは約109%です。暗号通貨市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

価格がMultiplier倍のATR以上移動平均を下回って終値をつけた時にロングセットアップが発生します。価格が同じ距離だけ移動平均を上回って終値をつけた時にショートセットアップが現れます。価格が移動平均に戻るとポジションが決済されます。

この手法は、過度な動きの後に価格が回帰することを期待する短期トレーダー向けです。ATRベースのストップにより、現在の市場状況に対してリスクを比例的に保ちます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 終値 < MA - Multiplier * ATR
    • ショート: 終値 > MA + Multiplier * ATR
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: 終値 >= MA の時に決済
    • ショート: 終値 <= MA の時に決済
  • ストップ: あり、デフォルトで2*ATR前後のストップロス。
  • デフォルト値:
    • MaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MA, ATR
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ATR Mean Reversion strategy.
/// Trades when price deviates from its average by a multiple of ATR.
/// </summary>
public class AtrMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplierParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private AverageTrueRange _atr;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR indicator period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriodParam.Value;
		set => _atrPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for entry threshold.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplierParam.Value;
		set => _multiplierParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AtrMeanReversionStrategy()
	{
		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_atrPeriodParam = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR indicator", "Parameters")
			
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_multiplierParam = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetRange(0.1m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for entry threshold", "Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_atr = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, _atr, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Absolute) // Stop loss at 2*ATR
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Calculate entry thresholds
		var upperThreshold = smaValue + Multiplier * atrValue;
		var lowerThreshold = smaValue - Multiplier * atrValue;
		
		// Long setup - price below lower threshold
		if (candle.ClosePrice < lowerThreshold && Position <= 0)
		{
			// Buy signal - price has deviated too much below average
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Short setup - price above upper threshold
		else if (candle.ClosePrice > upperThreshold && Position >= 0)
		{
			// Sell signal - price has deviated too much above average
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Exit long position when price returns to average
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice >= smaValue)
		{
			// Close long position
			SellMarket(Position);
		}
		// Exit short position when price returns to average
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice <= smaValue)
		{
			// Close short position
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}