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ATR 平均回帰戦略

ATR 平均回帰戦略は、最近のボラティリティに対して価格が移動平均からどれだけ離れているかを測定します。ATRは適応的な指標を提供するため、活発な期間には閾値が拡大し、市場が落ち着くと縮小します。

テストによると、平均年間リターンは約109%です。暗号通貨市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

価格がMultiplier倍のATR以上移動平均を下回って終値をつけた時にロングセットアップが発生します。価格が同じ距離だけ移動平均を上回って終値をつけた時にショートセットアップが現れます。価格が移動平均に戻るとポジションが決済されます。

この手法は、過度な動きの後に価格が回帰することを期待する短期トレーダー向けです。ATRベースのストップにより、現在の市場状況に対してリスクを比例的に保ちます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 終値 < MA - Multiplier * ATR
    • ショート: 終値 > MA + Multiplier * ATR
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: 終値 >= MA の時に決済
    • ショート: 終値 <= MA の時に決済
  • ストップ: あり、デフォルトで2*ATR前後のストップロス。
  • デフォルト値:
    • MaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • Multiplier = 2 MAはMaPeriod本の単純移動平均、ATRはAtrPeriod本のアベレージトゥルーレンジです。ストップはエントリー時の終値からATRのMultiplier倍（既定では2 ATR）離れた位置に置かれ、ローソク足の終値で確認されます。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MA, ATR
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ATR Mean Reversion strategy.
/// A close more than Multiplier times the AtrPeriod ATR below the MaPeriod simple moving average goes long and one that far above it goes
/// short, reversing an opposite position. A long closes once the close is back at or above the average and a short once it is back at or
/// below it. The stop lies Multiplier ATR from the entry close and is checked on candle closes.
/// </summary>
public class AtrMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Period of the simple moving average.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the ATR.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for the entry distance and the stop.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AtrMeanReversionStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period of the simple moving average", "Parameters");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period of the ATR", "Parameters");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "ATR multiplier for the entry distance and the stop", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stopPrice = default;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, atr);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFormed || !atrValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var sma = smaValue.GetValue<decimal>();
		var distance = Multiplier * atrValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < sma - distance && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close - distance;
		}
		else if (close > sma + distance && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close + distance;
		}
		else if (Position > 0 && (close >= sma || close <= _stopPrice))
		{
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && (close <= sma || close >= _stopPrice))
		{
			BuyMarket(-Position);
		}
	}
}