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ATR-Mean-Reversion-Strategie

Die ATR-Mean-Reversion-Strategie misst, wie weit sich der Preis von einem gleitenden Durchschnitt relativ zur jüngsten Volatilität entfernt. Der ATR bietet eine adaptive Messgröße, sodass sich die Schwellen in aktiven Perioden ausdehnen und sich zusammenziehen, wenn die Märkte ruhig werden.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 109%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Eine Long-Konfiguration entsteht, wenn der Preis um mehr als Multiplier mal den ATR unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Eine Short-Konfiguration erscheint, wenn der Preis um denselben Abstand über dem gleitenden Durchschnitt schließt. Positionen werden beendet, sobald der Preis zum gleitenden Durchschnitt zurückkehrt.

Diese Technik ist für kurzfristige Trader gedacht, die erwarten, dass die Preise nach übermäßigen Bewegungen umkehren. Der ATR-basierte Stop hält das Risiko proportional zu den aktuellen Marktbedingungen.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schluss < MA - Multiplier * ATR
    • Short: Schluss > MA + Multiplier * ATR
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: Ausstieg, wenn Schluss >= MA
    • Short: Ausstieg, wenn Schluss <= MA
  • Stops: Ja, Stop-Loss standardmäßig bei etwa 2*ATR.
  • Standardwerte:
    • MaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: MA, ATR
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ATR Mean Reversion strategy.
/// Trades when price deviates from its average by a multiple of ATR.
/// </summary>
public class AtrMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplierParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private AverageTrueRange _atr;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR indicator period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriodParam.Value;
		set => _atrPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for entry threshold.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplierParam.Value;
		set => _multiplierParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AtrMeanReversionStrategy()
	{
		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_atrPeriodParam = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR indicator", "Parameters")
			
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_multiplierParam = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetRange(0.1m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for entry threshold", "Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_atr = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, _atr, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Absolute) // Stop loss at 2*ATR
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Calculate entry thresholds
		var upperThreshold = smaValue + Multiplier * atrValue;
		var lowerThreshold = smaValue - Multiplier * atrValue;
		
		// Long setup - price below lower threshold
		if (candle.ClosePrice < lowerThreshold && Position <= 0)
		{
			// Buy signal - price has deviated too much below average
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Short setup - price above upper threshold
		else if (candle.ClosePrice > upperThreshold && Position >= 0)
		{
			// Sell signal - price has deviated too much above average
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Exit long position when price returns to average
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice >= smaValue)
		{
			// Close long position
			SellMarket(Position);
		}
		// Exit short position when price returns to average
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice <= smaValue)
		{
			// Close short position
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}