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ストキャスティクス・フェイラー・スイング戦略

ストキャスティクス・フェイラー・スイングは、80以上でより低い高値、または20以下でより高い安値をオシレーターで監視します。 インジケーターが新たな極値に達せずに反転すると、しばしばトレンド転換を示します。

テストでは年平均リターンが約70%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、20以下でより高い安値が形成され%Kが%Dを上抜けした時に買い、または80以上でより低い高値が発生し%Kが下抜けした時に売ります。

トレードには小さなパーセントストップを用い、ストキャスティクスが前のスイングレベルを逆方向にクロスした時にポジションを閉じます。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Stochastic
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on Stochastic Oscillator Failure Swing pattern.
/// A failure swing occurs when Stochastic reverses direction without crossing through centerline.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class StochasticFailureSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private StochasticOscillator _stochastic;

	private decimal _prevK;
	private decimal _prevPrevK;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// K period.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// D period.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold level.
	/// </summary>
	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought level.
	/// </summary>
	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public StochasticFailureSwingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 14)
			.SetDisplay("K Period", "%K period", "Stochastic")
			.SetRange(5, 30);

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetDisplay("D Period", "%D period", "Stochastic")
			.SetRange(2, 10);

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 30m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "Stochastic oversold", "Stochastic")
			.SetRange(10m, 40m);

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 70m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "Stochastic overbought", "Stochastic")
			.SetRange(60m, 90m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 250)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stochastic = default;
		_prevK = 0;
		_prevPrevK = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = KPeriod },
			D = { Length = DPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal kValue)
			return;

		// Need at least 2 previous values
		if (_prevK == 0 || _prevPrevK == 0)
		{
			_prevPrevK = _prevK;
			_prevK = kValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevPrevK = _prevK;
			_prevK = kValue;
			return;
		}

		// Bullish Failure Swing: K was oversold, rose, pulled back but stayed above prior low
		var isBullish = _prevPrevK < OversoldLevel &&
			_prevK > _prevPrevK &&
			kValue < _prevK &&
			kValue > _prevPrevK;

		// Bearish Failure Swing: K was overbought, fell, bounced but stayed below prior high
		var isBearish = _prevPrevK > OverboughtLevel &&
			_prevK < _prevPrevK &&
			kValue > _prevK &&
			kValue < _prevPrevK;

		if (Position == 0)
		{
			if (isBullish)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (isBearish)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			// Exit long when K crosses above overbought
			if (kValue > OverboughtLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			// Exit short when K crosses below oversold
			if (kValue < OversoldLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_prevPrevK = _prevK;
		_prevK = kValue;
	}
}