Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Stochastic Failure Swing"

Stochastic Failure Swing отслеживает осциллятор на предмет более низкого максимума выше 80 или более высокого минимума ниже 20. Когда индикатор не достигает нового экстремума и разворачивается, это часто указывает на смену тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия покупает при формировании более высокого минимума ниже 20 и пересечении %K выше %D или продаёт при более низком максимуме выше 80 и пересечении %K ниже.

Используется небольшой процентный стоп, а позиция закрывается, когда стохастик возвращается через предыдущий уровень свинга.

Детали

  • Условия входа: сигнал индикатора
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Разворот
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Stochastic
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on Stochastic Oscillator Failure Swing pattern.
/// A failure swing occurs when Stochastic reverses direction without crossing through centerline.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class StochasticFailureSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private StochasticOscillator _stochastic;

	private decimal _prevK;
	private decimal _prevPrevK;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// K period.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// D period.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold level.
	/// </summary>
	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought level.
	/// </summary>
	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public StochasticFailureSwingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 14)
			.SetDisplay("K Period", "%K period", "Stochastic")
			.SetRange(5, 30);

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetDisplay("D Period", "%D period", "Stochastic")
			.SetRange(2, 10);

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 30m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "Stochastic oversold", "Stochastic")
			.SetRange(10m, 40m);

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 70m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "Stochastic overbought", "Stochastic")
			.SetRange(60m, 90m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 250)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stochastic = default;
		_prevK = 0;
		_prevPrevK = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = KPeriod },
			D = { Length = DPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal kValue)
			return;

		// Need at least 2 previous values
		if (_prevK == 0 || _prevPrevK == 0)
		{
			_prevPrevK = _prevK;
			_prevK = kValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevPrevK = _prevK;
			_prevK = kValue;
			return;
		}

		// Bullish Failure Swing: K was oversold, rose, pulled back but stayed above prior low
		var isBullish = _prevPrevK < OversoldLevel &&
			_prevK > _prevPrevK &&
			kValue < _prevK &&
			kValue > _prevPrevK;

		// Bearish Failure Swing: K was overbought, fell, bounced but stayed below prior high
		var isBearish = _prevPrevK > OverboughtLevel &&
			_prevK < _prevPrevK &&
			kValue > _prevK &&
			kValue < _prevPrevK;

		if (Position == 0)
		{
			if (isBullish)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (isBearish)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			// Exit long when K crosses above overbought
			if (kValue > OverboughtLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			// Exit short when K crosses below oversold
			if (kValue < OversoldLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_prevPrevK = _prevK;
		_prevK = kValue;
	}
}